مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

628
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

622
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل و بررسی کارایی در بازار نفت به طور پویا: مبتنی بر رهیافت فرضیه بازار تطبیق پذیر

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 182

چکیده

 این مقاله وجود فرضیه بازار تطبیق پذیر (AMH) را به عنوان یک رویکرد تکاملی در مقابل فرضیه بازار کارا (EMH), از طریق به کارگیری مقادیر بازده روزانه بر روی روند نفت خام شاخص مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. پوشش داده های مطالعه شامل قیمت روزانه نفت خام برنت, وست تگزاس و سبد نفتی اوپک و در فاصله زمانی روز دوم ماه ژانویه 2003 تا روز پنجم ماه مارس 2018 می باشد. در این مقاله از دو آزمون مختلف و درقالب دو طبقه بندی مجزا (شامل آزمون خطی و غیرخطی) جهت ارزیابی رفتار تطبیقی مقادیر بازده استفاده می گردد. نتایجی که از آزمون های خطی (پورمانتو خودکار) و غیرخطی (طیفی تعمیم یافته) به دست آمده, رفتار نوسانی مقادیر بازده را درخصوص وابستگی و عدم وابستگی متغیر بازده که به طور مستقیم با فرضیه بازار تطبیق پذیر ارتباط پیدا می کند نشان می دهد. همچنین در مقاله حاضر جهت تحلیل پویایی رفتار قیمت نفت در طول زمان از رویکرد پنجره غلطان با بازه های زمانی مختلف استفاده گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که نفت خام برنت و WTI بالاترین سطح کارایی را از خود نشان می دهند, درحالی که سبد نفتی اوپک دارای پائین ترین سطح کارایی است. علاوه بر این, شرایط بازار برای نفت خام برنت و WTI با دلالت های مرتبط با فرضیه بازار تطبیق پذیر سازگاری دارد. همچنین مبتنی بر یافته های تحقیق می توان استدلال نمود انجام برخی اقدامات همچون افزایش عمق بازار و استفاده از ابزار مشتقه در ارتباط با معاملات سبد نفتی اوپک و رفع مشکلات زیرساختی در حوزه نفت در کشورهای عضو می تواند کمک قابل توجهی در بهبود وضعیت کارایی بازار ایفا نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    میرزایی، مجید، و صفایی، ناصر. (1399). تحلیل و بررسی کارایی در بازار نفت به طور پویا: مبتنی بر رهیافت فرضیه بازار تطبیق پذیر. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، 16(64 )، 151-182. SID. https://sid.ir/paper/99608/fa

    Vancouver: کپی

    میرزایی مجید، صفایی ناصر. تحلیل و بررسی کارایی در بازار نفت به طور پویا: مبتنی بر رهیافت فرضیه بازار تطبیق پذیر. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌[Internet]. 1399؛16(64 ):151-182. Available from: https://sid.ir/paper/99608/fa

    IEEE: کپی

    مجید میرزایی، و ناصر صفایی، “تحلیل و بررسی کارایی در بازار نفت به طور پویا: مبتنی بر رهیافت فرضیه بازار تطبیق پذیر،” مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، vol. 16، no. 64 ، pp. 151–182، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/99608/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button