مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,457
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر روش های بهینه یابی و برآورد بازده مورد انتظار بر سبد بهینه سهام

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 68

چکیده

 در این مقاله نتایج دو روش بهینه سازی سبد سهام (روش متعارف کلاسیک و فراابتکاری ژنتیک) با استفاده از دو روش برآورد نرخ های بازده مورد انتظار (شبکه های عصبی و میانگین بازده تاریخی) در مدل مارکویتز با هم مقایسه شده اند. بازار سرمایه مورد مطالعه در این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران با داده های هفتگی شهریور 1389 تا شهریور 1390 است.نتایج نشان می دهند با اینکه دو روش کلاسیک و ژنتیک وزن های مختلفی برای تشکیل سبد سرمایه گذاری توصیه می کنند, ترکیب آن ها سطح ریسک و بازده تقریبا یکسانی دارند. با توجه به اینکه حل مسائل با ابعاد خیلی بزرگ با روش کلاسیک مشکل و زمان بر است, الگوریتم ژنتیک روش جایگزین مناسبی برای حل مدل های پیچیده تشکیل سبد سهام است. بازده حاصل از سبد سهام برای چهار زمان پیش بینی با استفاده از بازده های مورد انتظار شبکه عصبی و میانگین بازده تاریخی نشان می دهد, روش شبکه عصبی در 3 ماه ابتدایی بهتر از روش میانگین بازده تاریخی عمل کرده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    دین محمدی، مصطفی، پیرایش، رضا، و داداشی، آرش. (1393). مقایسه اثر روش های بهینه یابی و برآورد بازده مورد انتظار بر سبد بهینه سهام. تحقیقات اقتصادی، 49(1)، 45-68. SID. https://sid.ir/paper/11711/fa

    Vancouver: کپی

    دین محمدی مصطفی، پیرایش رضا، داداشی آرش. مقایسه اثر روش های بهینه یابی و برآورد بازده مورد انتظار بر سبد بهینه سهام. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1393؛49(1):45-68. Available from: https://sid.ir/paper/11711/fa

    IEEE: کپی

    مصطفی دین محمدی، رضا پیرایش، و آرش داداشی، “مقایسه اثر روش های بهینه یابی و برآورد بازده مورد انتظار بر سبد بهینه سهام،” تحقیقات اقتصادی، vol. 49، no. 1، pp. 45–68، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11711/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    فایل موجود نیست.
    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button