Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,052
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

545
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 54

چکیده

 وجود سرایت در بازده و تلاطم دارایی های مختلف اهمیت زیادی در مطالعه کارایی بازار, انتخاب سبد دارایی و قیمت گذاری دارایی ها دارد. در این تحقیق سرایت بازده و نیز سرایت تلاطم بین سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از یک مدل VAR-BEKK بررسی شده است. به نظر می رسد, بازده های روزانه شاخص شرکت های کوچک تر, با تاخیر, دنباله روی بازده های روزانه شاخص شرکت های بزرگ تر هستند (ویژگی تقدم - تاخر), ولی چنین ویژگی در بازده های ماهانه و فصلی شاخص ها مشاهده نمی شود. در ضمن, هیچ گونه سرایتی بین تلاطم شاخص ها مشاهده نمی شود. این در حالی است که سرایت تلاطم در بسیاری از بازارهای مالی دنیا مشاهده شده است. وجود محدودیت دامنه نوسان قیمت ها و قانون حجم مبنا در دوره مورد مطالعه, می تواند مهم ترین دلیل مشاهده این پدیده باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    زمانی، شیوا، سوری، داوود، و ثنایی اعلم، محسن. (1389). بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره. تحقیقات اقتصادی، 45(93)، 29-54. SID. https://sid.ir/paper/11782/fa

    Vancouver: کپی

    زمانی شیوا، سوری داوود، ثنایی اعلم محسن. بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1389؛45(93):29-54. Available from: https://sid.ir/paper/11782/fa

    IEEE: کپی

    شیوا زمانی، داوود سوری، و محسن ثنایی اعلم، “بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره،” تحقیقات اقتصادی، vol. 45، no. 93، pp. 29–54، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11782/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا