مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

348
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

84
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی الگوی مفهومی تبیین کننده سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

صفحات

 صفحه شروع 393 | صفحه پایان 415

چکیده

 پژوهش حاضر به بررسی الگوی تبیین کننده سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران پرداخته است. در این پژوهش سرایت پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به تفکیک از بازارهای موازی ارز و طلا, و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیر گذار مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس های تعمیم یافته چندمتغیره (MGARCH) استفاده شده است. داده های این پژوهش از ابتدای تیر ماه 1391 تا پایان شهریور ماه 1396 جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر بر مبنای طبقه بندی تحقیقات براساس روش, ماهیت و جهت به ترتیب توصیفی, کاربردی و پس رویدادی بوده و از نظر نوع, همبستگی محسوب می گردد. نتایج این پژوهش رابطه اثر سرایت پذیری بانک های بورسی را از بازارهای موازی ارز, طلا و نفت تایید می نماید. بر این اساس فرضیه های اصلی پژوهش مبنی بر اثرپذیری سهام بانک های بورسی در بازار سرمایه از بازارهای موازی از دو منظر بازده و ریسک حفظ می گردد. نهایتاً در این پژوهش مدل برآوردشده, که مربوط به بازده روزانه بازارهای طلا و ارز بر بازده شاخص کل بازار سهام بوده است, به عنوان بهترین برآوردکننده اثرات سرایت میان بازاری به شکل مفهومی و ریاضی تبیین گردیده است. بنابراین, نتایج حاصله از آزمون فرضیه های تحقیق طی دوره زمانی مورد بررسی, تایید می کند که اثرات سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده بانک های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار توسط مدل MGARCHقابلیت پیش بینی پذیر بودن را دارا می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    دوستیان، رحمان، جمشیدی نوید، بابک، قنبری، مهرداد، و دهقان، عبدالمجید. (1398). بررسی الگوی مفهومی تبیین کننده سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران. دانش سرمایه گذاری، 8(31 )، 393-415. SID. https://sid.ir/paper/404885/fa

    Vancouver: کپی

    دوستیان رحمان، جمشیدی نوید بابک، قنبری مهرداد، دهقان عبدالمجید. بررسی الگوی مفهومی تبیین کننده سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1398؛8(31 ):393-415. Available from: https://sid.ir/paper/404885/fa

    IEEE: کپی

    رحمان دوستیان، بابک جمشیدی نوید، مهرداد قنبری، و عبدالمجید دهقان، “بررسی الگوی مفهومی تبیین کننده سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران،” دانش سرمایه گذاری، vol. 8، no. 31 ، pp. 393–415، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/404885/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button