Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

3,409
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,306
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد ارزش در معرض ریسک (VaR) در تشکیل سبد سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 114

چکیده

 این پژوهش, به دنبال استفاده از ارزش در معرض ریسک, به عنوان یک معیار اندازه گیری ریسک در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران است.در این پژوهش ارزش در معرض ریسک محاسبه شده به روش پارامتریک با استفاده از بازده های 15 روزه 100 شرکت از تاریخ 1/1/1380 تا تاریخ 1/9/1386, به عنوان یک محدودیت به مدل سبد سهام مارکویتز, اضافه شده است. با تغییر پارامتر های ارزش در معرض ریسک مورد قبول سرمایه گذار و درصد اطمینان مورد قبول او, سبد های بهینه مختلفی تشکیل شده اند. نتایج نشان می دهد که افزودن محدودیت ارزش در معرض ریسک به مدل مارکویتز, ممکن است مرز کارا را محدود کرده, آن را به یک نقطه تبدیل کند و یا از بین ببرد. نکات قابل توجه در این مقاله, در مقایسه با پژوهش های مشابه دیگر, استفاده از اعتبارسنجی بازخورد به شکلی نوین و مطالعه موردی بازار بورس تهران است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

عباسی، ابراهیم، تیمورپور، بابک، و برجسته ملکی، منوچهر. (1388). کاربرد ارزش در معرض ریسک (VaR) در تشکیل سبد سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات اقتصادی، 44(87)، 91-114. SID. https://sid.ir/paper/12122/fa

Vancouver: کپی

عباسی ابراهیم، تیمورپور بابک، برجسته ملکی منوچهر. کاربرد ارزش در معرض ریسک (VaR) در تشکیل سبد سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1388؛44(87):91-114. Available from: https://sid.ir/paper/12122/fa

IEEE: کپی

ابراهیم عباسی، بابک تیمورپور، و منوچهر برجسته ملکی، “کاربرد ارزش در معرض ریسک (VaR) در تشکیل سبد سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران،” تحقیقات اقتصادی، vol. 44، no. 87، pp. 91–114، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/12122/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا