مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

882
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

598
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رویکرد روش مونت کارلوی کم ترین مربعات برای قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی چند دارایی تحت مدل هستون-هال-وایت

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 120

چکیده

 در این مقاله, مساله ی قیمت گذاری اختیار معامله های چند دارایی آمریکایی تحت مدل هستون-هال-وایت را مورد مطالعه قرار می دهیم. مدل مورد نظر ما در مقایسه با مدل اصلی هستون, با توجه به نرخ بهره تصادفی و تلاطم تصادفی آن, با واقعیت بازار سازگارتر است. کارایی و دقت روش پیشنهادی را با بررسی تاثیر میزان نرخ بهره و تلاطم بر قیمت اختیار فروش چند دارایی آمریکایی تحت مدل هستون-هال-وایت نشان می دهیم.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    صمیمی، الدوز، و مهردوست، فرشید. (1397). رویکرد روش مونت کارلوی کم ترین مربعات برای قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی چند دارایی تحت مدل هستون-هال-وایت. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)، 15(3 (پیاپی 58) )، 107-120. SID. https://sid.ir/paper/164678/fa

    Vancouver: کپی

    صمیمی الدوز، مهردوست فرشید. رویکرد روش مونت کارلوی کم ترین مربعات برای قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی چند دارایی تحت مدل هستون-هال-وایت. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)[Internet]. 1397؛15(3 (پیاپی 58) ):107-120. Available from: https://sid.ir/paper/164678/fa

    IEEE: کپی

    الدوز صمیمی، و فرشید مهردوست، “رویکرد روش مونت کارلوی کم ترین مربعات برای قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی چند دارایی تحت مدل هستون-هال-وایت،” تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)، vol. 15، no. 3 (پیاپی 58) ، pp. 107–120، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/164678/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button