Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

476
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

480
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزش گذاری اختیار معامله قسطی با استفاده از روش عددی حداقل مربعات و بررسی همگرایی جواب

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 108

چکیده

 در اختیار معامله قسطی, دارنده اختیار به جای پرداخت یکباره مقادیر اولیه, آن را به صورت قسطی پرداخت می کند. اگر همه اقساط پرداخت شوند دارنده, حق اعمال آن را دارد, اما به محض عدم پرداخت هر یک از اقساط, معامله اختیار فسخ شده و تعهدات طرفین از بین می رود. در قسمت اول پژوهش به اهمیت اختیار معامله قسطی در دنیای مالی پرداخته شده است؛ ارتباط آن با ارزش گذاری صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر عنوان شده و با بیان چگونگی ارتباط مدل بلک شولز با اختیار معامله قسطی, نواقص آن مدل (بلک شولز) در ارزش گذاری اختیار معامله قسطی ذکر شده است. از آنجایی که ارزش گذاری اختیار معامله قسطی به روش دقیق بسیار مشکل و در بسیاری از حالات نشدنی است, روش شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از حداقل مربعات را برای ارزش گذاری اختیار معامله قسطی کاربردی کرده و از آن برای ارزش گذاری اختیار مذکور استفاده شده است. در قسمت دوم پژوهش, مقادیر بهینه سه عامل موثر بر این روش یعنی نوع تابع, تعداد متغیرهای پایه و تعداد مسیرهای شبیه سازی مورد نیاز, محاسبه شده است؛ به طوری که ارزش روش عددی به ارزش روش دقیق همگرا شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    حامدی نیا، حامد، و رضایتی، مهدی. (1398). ارزش گذاری اختیار معامله قسطی با استفاده از روش عددی حداقل مربعات و بررسی همگرایی جواب. دانش سرمایه گذاری، 8(32 )، 87-108. SID. https://sid.ir/paper/385820/fa

    Vancouver: کپی

    حامدی نیا حامد، رضایتی مهدی. ارزش گذاری اختیار معامله قسطی با استفاده از روش عددی حداقل مربعات و بررسی همگرایی جواب. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1398؛8(32 ):87-108. Available from: https://sid.ir/paper/385820/fa

    IEEE: کپی

    حامد حامدی نیا، و مهدی رضایتی، “ارزش گذاری اختیار معامله قسطی با استفاده از روش عددی حداقل مربعات و بررسی همگرایی جواب،” دانش سرمایه گذاری، vol. 8، no. 32 ، pp. 87–108، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/385820/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا