مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,504
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,003
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت ،نسبت قیمت به در آمد، نسبت درآمد به قیمت، بازده بازار، بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 151

چکیده

 این تحقیق می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که آیا متغیرهای ریسک سیستماتیک, نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار, اندازه شرکت , نسبت قیمت به درآمد, نسبت درآمد به قیمت, بازده بازار, بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار توانایی تبیین و پیش بینی بازده واقعی سهام را در بازار سرمایه ایران دارند یا خیر؟ متغیرهای فوق همگی برگرفته از مدلCAPM , فاما و فرنچ, و نسبت های حسابداری هستند. برای پاسخگویی به سوال این تحقیق, هشت فرضیه طراحی گردید. جامعه آماری تحقیق شامل آن دسته از شرکت های بورسی می شود که با بکارگیری مدل رگرسیون تک متغیره, متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارشان, بالاترین ضریب تعیین و متغیر اندازه شرکت شان پایین ترین ضریب تعیین را داشته باشند.با توجه به نتایج حاصله از بکارگیری رگرسیون چند گانه, متغیر اندازه شرکت به دلیل پایین ترین ضریب همبستگی و متغیرهای نسبت درآمد به قیمت و صرف ریسک بازار به سبب رفع هم خطی بین متغیرهای مستقل حذف شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که استفاده از مدل چند عاملی در تبیین بازده واقعی سهام در محدوده زمانی 1380-1386 بهتر از مدل تک عاملی CAPM است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

زنجیردار، مجید، معتمد، اشرف، و سجادی، سیدمصطفی. (1389). ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک, نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار, اندازه شرکت ,نسبت قیمت به در آمد, نسبت درآمد به قیمت, بازده بازار, بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران. مدیریت صنعتی، 5(11)، 137-151. SID. https://sid.ir/paper/171244/fa

Vancouver: کپی

زنجیردار مجید، معتمد اشرف، سجادی سیدمصطفی. ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک, نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار, اندازه شرکت ,نسبت قیمت به در آمد, نسبت درآمد به قیمت, بازده بازار, بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران. مدیریت صنعتی[Internet]. 1389؛5(11):137-151. Available from: https://sid.ir/paper/171244/fa

IEEE: کپی

مجید زنجیردار، اشرف معتمد، و سیدمصطفی سجادی، “ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک, نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار, اندازه شرکت ,نسبت قیمت به در آمد, نسبت درآمد به قیمت, بازده بازار, بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران،” مدیریت صنعتی، vol. 5، no. 11، pp. 137–151، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/171244/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button