Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,027
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

952
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل هیبریدی

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 101

چکیده

 پیش بینی شاخص قیمت بازار سهام به علت تاثیرپذیری آن از بسیاری عوامل اقتصادی و غیراقتصادی همواره امری مهم و چالش برانگیز بوده, به طوری که انتخاب بهترین و کارآمدترین مدل به منظور پیش بینی آن امری دشوار می باشد. از طرفی سری های زمانی دنیای واقعی, برای مثال سری زمانی شاخص قیمت سهام, به ندرت دارای ساختاری کاملا خطی و یا غیرخطی است. مدل های هموارسازی نمایی, میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته (آریما) و شبکه عصبی خودرگرسیون غیرخطی می تواند برای پیش بینی بر اساس سری های زمانی استفاده گردد. در این پژوهش به منظور استفاده از مزیت های هریک از این مدل ها و کاهش خطای پیش بینی, روشی هیبریدی با استفاده از ترکیب خطی نتایج پیش بینی این مدل ها آزمون شده است. وزن های بکاررفته به منظور ترکیب نتایج با استفاده از الگوریتم ژنتیک و همچنین بکارگیری وزن های مساوی تعیین گردیده است. پس از مشخص شدن قابلیت پیش بینی پذیری سری زمانی مورد مطالعه (با استفاده از آزمون نسبت واریانس), روش ترکیبی مذکور بر روی مقادیر ماهیانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران بکارگرفته شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده کاهش خطای پیش بینی های صورت گرفته توسط مدل هیبریدی (در حالت استفاده از وزن های مساوی) نسبت به مدل های تشکیل دهنده آن است.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    دولو، مریم، و صفری، علی. (1395). پیش بینی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل هیبریدی. بورس اوراق بهادار، 9(35 )، 81-101. SID. https://sid.ir/paper/187705/fa

    Vancouver: کپی

    دولو مریم، صفری علی. پیش بینی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل هیبریدی. بورس اوراق بهادار[Internet]. 1395؛9(35 ):81-101. Available from: https://sid.ir/paper/187705/fa

    IEEE: کپی

    مریم دولو، و علی صفری، “پیش بینی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل هیبریدی،” بورس اوراق بهادار، vol. 9، no. 35 ، pp. 81–101، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/187705/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا