مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,401
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

792
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 168

چکیده

 در پژوهش پیش روی به انتخاب معادله دیفرانسیل تصادفی مناسب جهت مدل سازی رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور پس از ارائه توضیحات لازم در مورد ضرورت استفاده از مدل های تصادفی و در نتیجه اصول جدید تحت عنوان حسابان تصادفی, به معرفی مهم ترین معادلات تصادفی کاربردی در علوم مالی (شامل حرکت براونی هندسی, مدل با جمله پرش, گارچ غیرخطی, مدل واریانس گاما, واسیچک و هستون) پرداخته شده است. سپس با رویکردی کاربردی و بر اساس توان هر مدل جهت تخمین ارزش در معرض خطر و پیش بینی شاخص کل بوسیله شبیه سازی مونت کارلو, مدل مناسب انتخاب شده است.نتایج تکنیک های پس آزمون در مورد ارزش در معرض خطر و معیارهای نیکویی برازش در خصوص قدرت پیش بینی, حاکی از برتری مدل با جمله پرش در محاسبه ارزش در معرض خطر و گارچ غیرخطی در پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    نیسی، عبدالساده، و پیمانی، مسلم. (1394). مدل سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی. بورس اوراق بهادار، 8(30)، 147-168. SID. https://sid.ir/paper/187763/fa

    Vancouver: کپی

    نیسی عبدالساده، پیمانی مسلم. مدل سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی. بورس اوراق بهادار[Internet]. 1394؛8(30):147-168. Available from: https://sid.ir/paper/187763/fa

    IEEE: کپی

    عبدالساده نیسی، و مسلم پیمانی، “مدل سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی،” بورس اوراق بهادار، vol. 8، no. 30، pp. 147–168، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/187763/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button