مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,304
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

981
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام و اثرات سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره MGARCH

صفحات

 صفحه شروع 215 | صفحه پایان 228

چکیده

 در این تحقیق فواید مدل های گارچ چندمتغیره پارامتریک جهت محاسبه ارزش در معرض ریسک و اثرات سرریز بازده قیمت نفت خام اوپک و نفت خام تگزاس غربی مورد بررسی قرار داده می شود. ابتدا به برآورد ارزش در معرض ریسک با روش گارچ یک متغیره پرداخته می شود سپس با در نظر گرفتن یک سبد دارایی با سهم مساوی از نفت اوپک و نفت تگزاس غربی به برآورد ارزش در معرض ریسک با توجه به اثر سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چند متغیره پرداخته می شود.نتایج نشان داد که از بین مدل های گارچ چندمتغیره و گارچ تک متغیره, گارچ چندمتغیره به واسطه به کارگیری کامل تر اطلاعات ماتریس همبستگی بهتر از مدل تک متغیره ارزش در معرض ریسک را محاسبه می کند. آزمون ها بیانگر اهمیت همبستگی وابسته به زمان در مدیریت ریسک پرتفوی است. ارزش در معرض ریسک محاسبه شده بیانگر برتری مدل چندمتغیره نسبت به مدل تک متغیره است. همچنین بر اساس مدل گارچ چندمتغیره اثرات سرریز بین دو بازار نفت خام اوپک و تگزاس غربی وجود دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    رستمی، محمدرضا، و فرهمندی، سحر. (1391). برآورد ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام و اثرات سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره MGARCH. دانش سرمایه گذاری، 1(4)، 215-228. SID. https://sid.ir/paper/188006/fa

    Vancouver: کپی

    رستمی محمدرضا، فرهمندی سحر. برآورد ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام و اثرات سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره MGARCH. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1391؛1(4):215-228. Available from: https://sid.ir/paper/188006/fa

    IEEE: کپی

    محمدرضا رستمی، و سحر فرهمندی، “برآورد ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام و اثرات سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره MGARCH،” دانش سرمایه گذاری، vol. 1، no. 4، pp. 215–228، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/188006/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button