مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,359
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

788
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین اثر روزهای هفته در بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از پانل دیتا

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 12

چکیده

 در جهت گسترش ادبیات مالی و نیز با توجه به لزوم به روز شدن در دانش امروز موجود در دنیا, این تحقیق به بررسی یکی از جدیدترین مباحث مدیریت مالی یعنی دانش مالی رفتاری که به رفتار شناسی بازار سرمایه و مطالعه جنبه های رفتاری و روانشناسی بازار سرمایه می پردازد, اختصاص دارد. در این حیطه یکی از مباحث جالب اثرات تقویمی است که توجه خود را به ناهمسانی های رفتار و عملکرد بازار در اوقات مختلف روز, هفته, ماه و سال معطوف می دارد. در مجموع این تحقیق اثر روزهای هفته را مورد تمرکز قرار داده است. برخی از تحقیقات در سراسر دنیا نشان می دهند که بازدهی بالاتر از نرمال در روز قبل از تعطیلات رقم می خورد, در حالی که بازدهی کمتر از نرمال در روز بعد از تعطیلات مشاهده می شود. مدارک تجربی علت بازدهی بالای قبل از تعطیلات را فعالیت بالا و یا بالا رفتن سطح فعالیت ها معرفی کرده اند و بازدهی کمتر از نرمال بعد از تعطیلی را به تجمع اطلاعات در این روزها استناد کرده اند. در این تحقیق مساله این است که آیا می توان روزهایی را در ایران مشخص کرد که داغ تر و پر معامله تر باشد؟ به عبارت دیگر آیا عدم تقارن در بازار سرمایه ایران در روزهای مختلف هفته وجود دارد و در صورت وجود, دلایل احتمالی آنها چیست.یافته های این تحقیق اثر روزهای هفته در بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران را تایید می نماید. اثر چهارشنبه در تخمین ها معنادار بوده است. با تایید اثر روزهای هفته در این تحقیق, کارآیی بورس تهران در سطح ضعیف نیز به چالش کشیده می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    هیبتی، فرشاد، و بهفر، محبوبه. (1391). تبیین اثر روزهای هفته در بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از پانل دیتا. دانش سرمایه گذاری، 1(1)، 1-12. SID. https://sid.ir/paper/188046/fa

    Vancouver: کپی

    هیبتی فرشاد، بهفر محبوبه. تبیین اثر روزهای هفته در بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از پانل دیتا. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1391؛1(1):1-12. Available from: https://sid.ir/paper/188046/fa

    IEEE: کپی

    فرشاد هیبتی، و محبوبه بهفر، “تبیین اثر روزهای هفته در بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از پانل دیتا،” دانش سرمایه گذاری، vol. 1، no. 1، pp. 1–12، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/188046/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button