مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,171
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

840
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آزمون میانگین-واریانس بر اساس چهارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (VAR)

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 48

چکیده

 واریانس و ریسک نامطلوب , معیارهای متفاوتی از اندازه گیری ریسک در مدیریت پرتفوی می باشند. هدف از انجام این تحقیق آزمون میانگین واریانس بر اساس چارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) می باشد. بازه زمانی در این تحقیق سال های 1384 الی 1393 می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران بوده و روش آماری مورد استفاده در این تحقیق مدل خود رگرسیون برداری(VAR) می باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد چارچوب ریسک نامطلوب از چارچوب میانگین-واریانس مارکوئیتز بهتر عمل می کند. به علاوه, این تفاوت زمانی که بازده دارایی چولگی بیشتری دارد, عمیق تر است و نتایج استفاده از ریسک نامطلوب را به جای واریانس, به عنوان یک معیار اندازه گیری ریسک برای تصمیمات سرمایه گذاری, پیشنهاد می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رهنمای رودپشتی، فریدون، همتی آسیابرگی، مهدی، شعبانی برزگر، لاله، و خاکساریان، فاطمه. (1396). آزمون میانگین-واریانس بر اساس چهارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (VAR). دانش سرمایه گذاری، 6(22 )، 29-48. SID. https://sid.ir/paper/188192/fa

    Vancouver: کپی

    رهنمای رودپشتی فریدون، همتی آسیابرگی مهدی، شعبانی برزگر لاله، خاکساریان فاطمه. آزمون میانگین-واریانس بر اساس چهارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (VAR). دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1396؛6(22 ):29-48. Available from: https://sid.ir/paper/188192/fa

    IEEE: کپی

    فریدون رهنمای رودپشتی، مهدی همتی آسیابرگی، لاله شعبانی برزگر، و فاطمه خاکساریان، “آزمون میانگین-واریانس بر اساس چهارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (VAR)،” دانش سرمایه گذاری، vol. 6، no. 22 ، pp. 29–48، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/188192/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button