مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

887
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

890
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و متغیرهای روانشناختی

صفحات

 صفحه شروع 305 | صفحه پایان 333

چکیده

 تحقیق حاضر تلاشی است برای بهینه سازی پرتفلیو مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و مقایسه بازده آن با بازده مدل کلاسیک که به عنوان یکی از بنیادی ترین مدل های بهینه سازی می باشد. در این تحقیق با بررسی بازده 18 صنعت از صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده 12 ساله پرداخته شده و با تشکیل پرتفوی بهینه ومحاسبه بازده واقعی پرتفوهای تشکیل شده با استفاده از این دو مدل مورد محاسبه قرار گرفته است. سپس با تحلیل واریانس به بررسی وجود تفاوت معنی دار بازده نتیجه این دو مدل پرداخته شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهند که بازده پرتفوی بهینه مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب در حالتی که سرمایه گذار از ریسک نامطلوب گریزان و از پتانسیل مطلوب نیز گریزان می باشد و یا زمانیکه سرمایه گذار از ریسک نامطلوب گریزان و نسبت به پتانسیل مطلوب بی تفاوت (خنثی) می باشد, تفاوت معنی داری با بازده مدل کلاسیک ندارند. در حالی که بازده پرتفوی بهینه در حالتی که سرمایه گذار از ریسک نامطلوب گریزان و در جستجوی پتانسیل مطلوب (پتانسیل پذیر) می باشد از بازده مدل کلاسیک بالاتر می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    نیکومرام، هاشم، سعیدی، علی، حق شناس، فریده، و میرعباسی، یاور. (1397). بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و متغیرهای روانشناختی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(34 )، 305-333. SID. https://sid.ir/paper/197577/fa

    Vancouver: کپی

    نیکومرام هاشم، سعیدی علی، حق شناس فریده، میرعباسی یاور. بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و متغیرهای روانشناختی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(34 ):305-333. Available from: https://sid.ir/paper/197577/fa

    IEEE: کپی

    هاشم نیکومرام، علی سعیدی، فریده حق شناس، و یاور میرعباسی، “بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و متغیرهای روانشناختی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 34 ، pp. 305–333، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197577/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button