مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,661
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

969
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی: کاربرد رهیافت کاپیولا

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 73

چکیده

 استفاده از روش های سنتی تک متغیره در محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی, به دلیل عدم توجه به همبستگی تغییرپذیر زمانی مولفه های آن باعث برآورد بیشتر یا کمتر از حد ارزش در معرض خطر (VaR) می شود. از طرفی فضای پیچیده بازارهای مالی استفاده از روش های کاراتری مانند روش های محاسبه ریسک چند متغیره را ایجاب می کند. بنابراین در پژوهش جاضر سعی شد چهار روش محاسبه ارزش در معرض خطر چندمتغیره برای دو پرتفوی, در بورس صنایع غذایی مورد ارزیابی قرار گیرند. نتایج آزمون های کریستوفرسن, تابع امتیاز احتمال درجه دوم و ریشه میانگین مجذور خطا نشان داد که روش شبیه سازی مونت-کارلو مبتنی بر کاپیولا (توابع مفصل) در مقایسه با سه روش دیگر نتایج قابل اعتماتری دارد. بنابراین این روش برای بررسی ساختار وابستگی و اندازه گیری ریسک مورد استفاده قرار گرفت و نتایج مربوط به آن نشان داد که حداکثر زیان مورد انتظار در پرتفوی لبنیات در طول یک هفته برابر 2.01 درصد و در پرتفوی شکر برابر 1.09 درصد می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    پیش بهار، اسماعیل، و عابدی، سحر. (1396). محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی: کاربرد رهیافت کاپیولا. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 8(30)، 55-73. SID. https://sid.ir/paper/197639/fa

    Vancouver: کپی

    پیش بهار اسماعیل، عابدی سحر. محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی: کاربرد رهیافت کاپیولا. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1396؛8(30):55-73. Available from: https://sid.ir/paper/197639/fa

    IEEE: کپی

    اسماعیل پیش بهار، و سحر عابدی، “محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی: کاربرد رهیافت کاپیولا،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 8، no. 30، pp. 55–73، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197639/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button