مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,099
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

683
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی نرخ بازده مورد انتظار در بازار ایران با استفاده از قراردادهای آتی سکه طلا

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 154

چکیده

 این پژوهش در تلاش بودیم تا با استفاده از قراردادهای آتی نرخی را به دست بیاوریم که در فقدان ابزار با درآمد ثابت در ایران بتواند نماینده ای برای نرخ بازده مورد انتظار بازار باشد و در گام بعد اقدام به مدل سازی آن نمودیم. برای این منظور از قراردادهای آتی سکه طلای شرکت بورس کالای ایران بهره بردیم. برای مدل سازی سری زمانی حاصل از قراردادهای آتی از دو روش اقتصادسنجی و مدل های تک عاملی نرخ بهره استفاده کردیم. از میان مدل های تک عاملی نرخ بهره, مدل تعادلی وزیچک را به عنوان یکی از اصلی ترین و معروف ترین مدل های تعادلی انتخاب کردیم. برای برآورد پارامترهای این مدل از روش حداقل کردن مجموع مربعات خطا استفاده کردیم. طی مطالعات اقتصاد سنجی بررسی های ما مدل آریما و گارچ را برای مدل کردن سری زمانی معرفی نمود. نتایج پژوهش ما نشان داد که نرخ بازده مورد انتظار به دست آمده از قراردادهای آتی با مدل های نرخ بهره تک عاملی همخوانی دارد و مدل تعادلی وزیچک می تواند ویژگی های آن رابهتر از مدل های اقتصاد سنجی تبیین نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    شناسا، فرید، پاکیزه، کامران، و رستگار، علیرضا. (1394). مدل سازی نرخ بازده مورد انتظار در بازار ایران با استفاده از قراردادهای آتی سکه طلا. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 6(25)، 141-154. SID. https://sid.ir/paper/197677/fa

    Vancouver: کپی

    شناسا فرید، پاکیزه کامران، رستگار علیرضا. مدل سازی نرخ بازده مورد انتظار در بازار ایران با استفاده از قراردادهای آتی سکه طلا. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1394؛6(25):141-154. Available from: https://sid.ir/paper/197677/fa

    IEEE: کپی

    فرید شناسا، کامران پاکیزه، و علیرضا رستگار، “مدل سازی نرخ بازده مورد انتظار در بازار ایران با استفاده از قراردادهای آتی سکه طلا،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 6، no. 25، pp. 141–154، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197677/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button