مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

529
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

613
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین و مقایسه مدل های تعادلی نرخ سود کوتاه مدت اسناد خزانه اسلامی

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 111

چکیده

 در این پژوهش, نرخ سود کوتاه مدت با استفاده از مدل های تعادلی تک عاملی مدل سازی شده و عملکرد این مدل ها با یکدیگر مقایسه شده است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات روزانه بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی طی سال های 1394 و 1395, پارامترهای مدل های مورد بررسی با کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته تخمین زده شده است. سپس با مقایسه توان برازش مدل های تخمینی, مشخص گردید عملکرد مدل CKLS و برنان - شوارتز بهتر بوده و بر اساس توان قدرت پیش بینی مدل برنان - شوارتز نسبت به سایر مدل ها قابلیت بیشتری داشته است. بعلاوه نتایج این پژوهش نشان داد که نرخ سود اسناد خزانه اسلامی دارای خاصیت بازگشت به میانگین در بلندمدت است که میزان آن نیز برآورد گردید. از سوی دیگر اگرچه کلیه مدل ها توان ضعیفی در برازش نوسانات نرخ سود داشتند, اما از این بین مدل هایی که در آنها نوسانات تابع درجه بالاتری از نرخ سود بودند, برازش مناسبتری نشان دادند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    پیمانی، مسلم، و هوشنگی، زهره. (1396). تخمین و مقایسه مدل های تعادلی نرخ سود کوتاه مدت اسناد خزانه اسلامی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 8(33 )، 89-111. SID. https://sid.ir/paper/197796/fa

    Vancouver: کپی

    پیمانی مسلم، هوشنگی زهره. تخمین و مقایسه مدل های تعادلی نرخ سود کوتاه مدت اسناد خزانه اسلامی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1396؛8(33 ):89-111. Available from: https://sid.ir/paper/197796/fa

    IEEE: کپی

    مسلم پیمانی، و زهره هوشنگی، “تخمین و مقایسه مدل های تعادلی نرخ سود کوتاه مدت اسناد خزانه اسلامی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 8، no. 33 ، pp. 89–111، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197796/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button