مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

843
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

736
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی و تبیین مدل برآورد ریسک سیستماتیک به روش فوق ابتکاری در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد تطبیقی مدل اقتصادسنجی و هوش مصنوعی

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 49

چکیده

 ریسک سیستماتیک همواره یکی از مهمترین شاخص هایی است که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی در تصمیم گیری های مالی خود اهمیت ویژه ای برای آن قائل هستند. هدف این پژوهش ارائه مدلی جدید و مبتنی بر متغیر های حسابداری برای برآورد شاخص ریسک سیستماتیک یا همان بتا است به روش اقتصاد سنجی نوین آرفیما - فیگارچ که حافظه بلندمدت ریسک سیستماتیک را ارزیابی می کند. دوره زمانی این پژوهش سال های 1385 تا 1394 است جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 174 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. به همین منظور ابتدا بتای ریسک سیستماتیک از طریق آرفیما - فیگارچ محاسبه شد و سپس مدل های برآورد شده به روش اقتصادسنجی رگرسیون گام به گام (انتخاب پیشرو) و روش هوش مصنوعی ( از طریق ترکیب الگوریتم های ژنتیک و پرواز پرندگان در انتخاب عوامل موثر و مدلسازی آن از طریق ترکیب و پیاده سازی الگوریتم ارزیاب سرمایه گذاری داده های پویای تکاملی بر روی الگوریتم های مذکور) مقایسه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از سه نرم افزار اُکس متریکس, ایویوز و متلب استفاده گردید. دقت پیش بینی دو مدل مبتنی بر اقتصادسنجی و هوش مصنوعی از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین تاهای برآورد شده و بتای آرفیا - فیگارچ انجام شده که مدل مبتنی بر هوش مصنوعی با ضریب همبستگی 94 درصد دقت پیش بینی به مراتب بالاتری را از خود نشان داد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    راستگو، نعمت، و پناهیان، حسین. (1397). طراحی و تبیین مدل برآورد ریسک سیستماتیک به روش فوق ابتکاری در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد تطبیقی مدل اقتصادسنجی و هوش مصنوعی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(35 )، 19-49. SID. https://sid.ir/paper/197707/fa

    Vancouver: کپی

    راستگو نعمت، پناهیان حسین. طراحی و تبیین مدل برآورد ریسک سیستماتیک به روش فوق ابتکاری در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد تطبیقی مدل اقتصادسنجی و هوش مصنوعی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(35 ):19-49. Available from: https://sid.ir/paper/197707/fa

    IEEE: کپی

    نعمت راستگو، و حسین پناهیان، “طراحی و تبیین مدل برآورد ریسک سیستماتیک به روش فوق ابتکاری در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد تطبیقی مدل اقتصادسنجی و هوش مصنوعی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 35 ، pp. 19–49، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197707/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button