مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

864
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

673
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رفتار توده ای مبتنی بر واریانس موزون مقطعی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 197 | صفحه پایان 219

چکیده

 یکی از تورش های رفتاری و سوگیری های مهم در بازارهای مالی که توجهات زیادی را به خود جلب نموده, رفتار توده ای سرمایه گذاران است. وجود توده در رفتار, اصطلاحی برای تبیین این موضوع است که چگونه افراد در یک گروه می توانند بدون برنامه قبلی با یکدیگر همسو عمل کنند. این تحقیق, به شناسایی و اندازه گیری این سوگیری مهم می پردازد و رفتار توده ای را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق, برای بررسی رفتار توده ای از مدل واریانس موزون مقطعی که روش جدیدی مبتنی بر نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) است, استفاده می شود. این مدل, ترکیبی از مدل مبتنی بر پراکندگی بازده و مدل پراکندگی بتا می باشد. جامعه آماری حاضر, تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی فروردین 1389 تا پایان اسفند 1394 را در بر می گیرد. در این تحقیق مدل پراکندگی بازده چانگ, چنگ و خورانا و همچنین مدل واریانس موزون مقطعی بر مبنای CAPM نیز تخمین زده شدند و با مدل اصلی مقایسه شدند که نتایج حاکی از برتری مدل اصلی نسبت به مدل های دیگر می باشد. به علاوه, نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتار توده ای در تمام سال ها به صورت ضعیف مشاهده می شود, این در حالی است که نقاط توده ای قوی بیشتری در سال 1392 مشاهده شده و بیشتر از سایر سال ها با پدیده رفتار توده ای مواجه بوده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ساداتی، اکرم سادات، و آقابابایی، محمدابراهیم. (1397). بررسی رفتار توده ای مبتنی بر واریانس موزون مقطعی در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(35 )، 197-219. SID. https://sid.ir/paper/197711/fa

    Vancouver: کپی

    ساداتی اکرم سادات، آقابابایی محمدابراهیم. بررسی رفتار توده ای مبتنی بر واریانس موزون مقطعی در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(35 ):197-219. Available from: https://sid.ir/paper/197711/fa

    IEEE: کپی

    اکرم سادات ساداتی، و محمدابراهیم آقابابایی، “بررسی رفتار توده ای مبتنی بر واریانس موزون مقطعی در بورس اوراق بهادار تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 35 ، pp. 197–219، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197711/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button