مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

805
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

239
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلسازی و پیش بینی نوسان تحقق یافته با در نظر گرفتن پرش در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 171 | صفحه پایان 190

چکیده

 در سال های اخیر بازارهای مالی با نوسانات زیادی مواجه شده و عدم اطمینان ناشی از این نوسان ها, نگرانی هایی را در سرمایه گذاران ایجاد نموده است. از این رو مدل سازی نوسان و پیش بینی آن در مسائل مختلف تحقیقی و عملی مالی, مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا, امکان دسترسی به داده های پرفراوانی, عرصه ی جدیدی برای مدل سازی نوسان و پیش بینی بازده دارایی های مالی ایجاد نموده است.در این پژوهش, مدل سازی نوسان با استفاده از داده های پرفراوانی و با کمک مدل های خانواده ی HAR-RV, انجام شده و اثر اضافه نمودن جزء پرش در کارایی پیش بینی نوسان شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل سازی و پیش بینی حاکی از این است که خطای پیش بینی با اضافه نمودن جزء پرش به مدل کاهش یافته و همچنین مجزا نمودن اجزای پرش و پیوسته نوسان تحقق یافته نیز در بهبود کارایی پیش بینی تاثیرگذار است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فلاح پور، سعید، و مطهری نیا، وحید. (1396). مدلسازی و پیش بینی نوسان تحقق یافته با در نظر گرفتن پرش در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 8(32 )، 171-190. SID. https://sid.ir/paper/197838/fa

    Vancouver: کپی

    فلاح پور سعید، مطهری نیا وحید. مدلسازی و پیش بینی نوسان تحقق یافته با در نظر گرفتن پرش در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1396؛8(32 ):171-190. Available from: https://sid.ir/paper/197838/fa

    IEEE: کپی

    سعید فلاح پور، و وحید مطهری نیا، “مدلسازی و پیش بینی نوسان تحقق یافته با در نظر گرفتن پرش در بورس اوراق بهادار تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 8، no. 32 ، pp. 171–190، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197838/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button