مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

665
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

393
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی مدل های کانسلیم و پنج عاملی فاماوفرنچ در انتخاب سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 87

چکیده

 پیش بینی نرخ بازدهی سهام همواره به عنوان یکی از مهم ترین مباحث بازارهای مالی مطرح بوده است. در این پژوهش عملکرد مدل های پنج عاملی فاماوفرنچ و مدل کانسلیم در انتخاب سهام برتر در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. در این پژوهش داده های مربوطه از 105 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1394 گردآوری شده است. در این راستا ابتدا هریک از متغیر های صرف ریسک بازار, صرف ریسک بازده سهام, اندازه, ارزش, سودآوری و سرمایه گذاری محاسبه شده و در مرحله دوم شرکت ها را بر اساس متغیرهای بالا به دو دسته تقسیم کرده و در مرحله سوم با تشکیل پرتفوی 2×2×2×2 بر اساس بازدهی ماهیانه سهام, هریک از عامل های اندازه, بازار, ارزش, سودآوری و سرمایه گذاری محاسبه شده است. همچنین در مدل CANSLIM پس از محاسبه هفت عامل کل داده ها به صورت صفر و یک در محیط نرم افزاری EXCEL طبقه بندی شده و در نهایت برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار EVIEWS و STATA استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین دو مدل در انتخاب سهام با بازدهی بالا تفاوت معنادار وجود دارد و مدل پنج عاملی فاماوفرنچ در انتخاب سهام برتر توان توضیح دهندگی بالاتری نسبت به مدل کانسیلم دارد.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.
  • استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    بشیرخداپرستی، رامین، و صبا، مینا. (1397). ارزیابی مدل های کانسلیم و پنج عاملی فاماوفرنچ در انتخاب سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(37 )، 67-87. SID. https://sid.ir/paper/197875/fa

    Vancouver: کپی

    بشیرخداپرستی رامین، صبا مینا. ارزیابی مدل های کانسلیم و پنج عاملی فاماوفرنچ در انتخاب سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(37 ):67-87. Available from: https://sid.ir/paper/197875/fa

    IEEE: کپی

    رامین بشیرخداپرستی، و مینا صبا، “ارزیابی مدل های کانسلیم و پنج عاملی فاماوفرنچ در انتخاب سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 37 ، pp. 67–87، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197875/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button