مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,054
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

621
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 44

چکیده

 بررسی علل وقوع برخی از بحران های مالی گذشته در جهان نشان داد, عدم نقدشدن دارایی ها علت اصلی رخداد این بحران ها بوده است. لذا اهمیت محاسبه ریسک نقدشوندگی دارایی ها علاوه بر محاسبه ریسک نوسانات بازده برای نهادهای سرمایه گذاری جهت کسب بازده مطلوب در استراتژی های سرمایه گذاری بلندمدت ضروری می باشد. هدف از انجام این تحقیق, پیشنهاد اوزان بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر روابط بین این صنایع و بررسی شکاف قیمتی خرید و فروش آن ها با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و ارزش در معرض ریسک می باشد. بدین منظور سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف با در نظرگیری ریسک نقدشوندگی و عدم در نظرگیری این ریسک مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می دهد در صورت عدم در نظرگیری ریسک نقدشوندگی, صنایع چندرشته ای صنعتی, رادیویی و بانک بیشترین سهم سبد را به خود اختصاص خواهند داد و این در حالی است که در صورت در نظرگیری پارامترهای این ریسک, گروه خودرو سهم خود را در سبد افزایش داده و جایگزین گروه بانکی می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    حسینی ایمنی، سیداحمد، و نجفی، امیرعباس. (1392). تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 6(20)، 29-44. SID. https://sid.ir/paper/200066/fa

    Vancouver: کپی

    حسینی ایمنی سیداحمد، نجفی امیرعباس. تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1392؛6(20):29-44. Available from: https://sid.ir/paper/200066/fa

    IEEE: کپی

    سیداحمد حسینی ایمنی، و امیرعباس نجفی، “تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 6، no. 20، pp. 29–44، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200066/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button