مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

373
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

529
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ساختار همبستگی اطلاعاتی در معیارهای مختلف اندازه گیری ریسک

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 96

چکیده

 هدف از این پژوهش مطالعه ساختار همبستگی معیار های مختلف اندازه گیری ریسک است. معیار های این پژوهش شامل چولگی غیر سیستماتیک(IS), کشیدگی غیر سیستماتیک(IK), نوسانات, نوسانات غیر سیستماتیک(IV), ارزش در معرض خطر کرنیش-فیشر(CFVaR), شاخص دم چپ(EDR) و شاخص دم راست توزیع است. ابتدا رگرسیون فاما-فرنچ را تخمین زده و با استفاده از پسماندهای رگرسیون, مدل AR(p)-GARCH(p, q) را تخمین می زنیم و سپس با پسماندهای مدل برای 175 نماد بورسی معیار EDR و سایر معیارهای ریسک را برآورد می کنیم. نتایج نشان می دهد بیشترین همبستگی را روش IS و CFVaR با روش EDR دارد اما با توجه به پایین بودن مقادیر همبستگی نمی توان گفت به طور کل اثرات EDR را شرح می دهند. تنها معیارهای EDR و CFVaR بر دم چپ تمرکز دارند و با یکدیگر قابل قیاس هستند. نتایج پس آزمایی برای دو رویکرد CFVaR و EDR نشان می دهد که با توجه به تعداد تخطی های صورت گرفته در 53 درصد موارد روش EDR پیش بینی بهتری نسبت به روش CFVaR داشته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    رستگار، محمدعلی، و امزاجردی، محمدعلی. (1398). بررسی ساختار همبستگی اطلاعاتی در معیارهای مختلف اندازه گیری ریسک. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 12(44 )، 83-96. SID. https://sid.ir/paper/200275/fa

    Vancouver: کپی

    رستگار محمدعلی، امزاجردی محمدعلی. بررسی ساختار همبستگی اطلاعاتی در معیارهای مختلف اندازه گیری ریسک. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1398؛12(44 ):83-96. Available from: https://sid.ir/paper/200275/fa

    IEEE: کپی

    محمدعلی رستگار، و محمدعلی امزاجردی، “بررسی ساختار همبستگی اطلاعاتی در معیارهای مختلف اندازه گیری ریسک،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 12، no. 44 ، pp. 83–96، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200275/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button