مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

781
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

598
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 95

چکیده

 بازنگری و بهینه سازی مداوم سبدهای ردیاب شاخص به گونه ای که همواره بتوان به پیگیری دقیق شاخص اطمینان داشت امری دشوار و پیچیده است. علاوه بر آن توجه به هزینه های معاملاتی نیز اجتناب ناپذیر است. این مقاله, مدلی جهت بهینه سازی مساله سبد ردیاب شاخص و روش حلی بر اساس الگوریتم ژنتیک تکاملی را ارائه می نماید. مدل پیشنهادی, یک مدل دوهدفه است که به دنبال حداقل نمودن خطای ردیابی و همچنین حداقل کردن هزینه های معاملاتی می باشد. از آنجا که مدل پیشنهادی یک مدل چندهدفه بوده و دارای پیچیدگی محاسباتی (NP-hard) می باشد و توابع هدف در تعارض با یکدیگر هستند, الگوریتم های ژنتیک تکاملی مرتب سازی نامغلوب و رتبه بندی نامغلوب برای حل مدل, مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین شاخص فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران در سال 1391 به عنوان شاخص مورد نظر جهت پیگیری و بازنگری در این مقاله نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    نجفی، امیرعباس، و فاضلی سبزوار، احسان. (1393). مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 7(24)، 79-95. SID. https://sid.ir/paper/200331/fa

    Vancouver: کپی

    نجفی امیرعباس، فاضلی سبزوار احسان. مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1393؛7(24):79-95. Available from: https://sid.ir/paper/200331/fa

    IEEE: کپی

    امیرعباس نجفی، و احسان فاضلی سبزوار، “مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 7، no. 24، pp. 79–95، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200331/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button