مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

395
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

574
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل بهبودیافته ردیابی شاخص با درنظر گرفتن هزینه های معاملاتی

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 43

چکیده

 مسئله بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری, یکی از مباحث بسیار مهم در بازارهای مالی است. برای مدیریت پورتفوی دو نوع استراتژی منفعلانه و فعالانه وجود دارد که ایجاد پورتفوی ردیاب شاخص یکی از جنبه های رویکرد منفعلانه برای مدیریت سبد سهام می باشد. اساس سبد ردیاب شاخص, دستیابی به عملکردی مطابق با بازده شاخص با تشکیل سبدی محدود از سهام است که در پی آن هزینه های معاملاتی برای سرمایه گذار کاهش پیدا خواهد کرد. در این پژوهش, مدلی برای تشکیل پورتفوی ردیاب ارائه شده است که هدف آن کمینه سازی انحرافات نامطلوب (بازده پورتفوی کمتر از بازده شاخص) و بیشینه سازی انحرافات مطلوب (بازده پورتفوی بیشتر از شاخص) است. بمنظور حل مدل توسعه داده شده از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد مدل, داده های چهار صنعت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران بکار گرفته شده و نتایج نشان می دهد که مدل پیشنهادی عملکرد خوبی در ردیابی شاخص مربوطه و دستیابی به بازده مازاد بر شاخص داشته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    آزادی، امیر، و نجفی، امیرعباس. (1399). مدل بهبودیافته ردیابی شاخص با درنظر گرفتن هزینه های معاملاتی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(42 )، 23-43. SID. https://sid.ir/paper/367271/fa

    Vancouver: کپی

    آزادی امیر، نجفی امیرعباس. مدل بهبودیافته ردیابی شاخص با درنظر گرفتن هزینه های معاملاتی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(42 ):23-43. Available from: https://sid.ir/paper/367271/fa

    IEEE: کپی

    امیر آزادی، و امیرعباس نجفی، “مدل بهبودیافته ردیابی شاخص با درنظر گرفتن هزینه های معاملاتی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 42 ، pp. 23–43، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/367271/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button