مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,146
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

667
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تطبیقی کارآمدی نظریه های ارزی در پیش بینی تغییرات نرخ ارز در بازار تبادلات بین المللی ارز

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 192

چکیده

 شناخت ماهیت پدیده ها و روابط بین آنها همواره یکی از مهم ترین کارکردهای علم است که به کمک آن انسان قادر به تفسیر, کشف و تبیین رفتار و روند آنها جهت پیش بینی و تغییر می گردد. تئوری های علمی نیز که خود حاکی از تعریف نوع روابط بین پدیده ها هستند در طول زمان نزج گرفته و به کمک برخی از مطالعات و تطبیق شواهد جدید با تئوری ها, اثبات و یا ابطال گردیده اند. برخی دیگر از مطالعات نیز به مقایسه و تطبیق آنان پرداخته و کارآمدی هریک را نسبت به دیگری سنجیده اند. تا مشخص نمایند در یک دوره زمانی مشخص, کدامین مدل تفسیر, تبیین و پیش بینی روابط را بهتر از مدل های دیگر ارائه می دهد.بازار ارز نیز همانند بسیاری از پدیده های اقتصادی, بستری برای اندیشه های آزاد اقتصاددانان و شکل گیری تئوری های اقتصادی آنان فراهم نموده است, به طوری که در پارادایم های مختلف فکری هر یک از نظریه پردازان چرائی رفتار نرخ ارز و عوامل تاثیرگذار بر نیروهای عرضه و تقاضا را در این بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.در این تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون و چندین متغیر پیش بین (مستقل), سعی می شود متغیر ملاک (وابسته) در مدل های مختلف ارزی که شامل نظریه های ارزی «تئوری پولی با قیمت انعطاف پذیر», «تئوری برابری قدرت خرید», «تئوری ماندل - فلمینگ» و «تئوری بازار دارایی ها» است توسط روش های اقتصاد سنجی تعیین و تصریح گردد و پس از مشخص کردن ضرایب تحلیل رگرسیونی در مشاهدات تاریخی پیش بینی نرخ ارز پوند به دلار به عنوان مورد مطالعه برای دوره خارج از نمونه انجام گیرد. متغیر وابسته در کلیه مدلها مورد پوند به دلار بوده و متغیرهای مستقل در هر یک از مدلها با توجه به مبانی نظری آن متفاوت است برای مثال در مدل برابری قدرت خرید متغیر وابسته لگاریتم سری زمانی پوند به دلار در محدوده زمانی 1988/01/01 تا 2008/06/01 به صورت ماهانه بوده و متغیر وابسته نیز تفاوت لگاریتم شاخص بهای خرده فروشی کشورهای انگلستان و آمریکا است. در مجموع اطلاعات استفاده شده در این تحقیق در محدوه زمانی 1988/01/01 تا 2008/06/01 به صورت ماهانه برای مدلهای چهارگانه تعریف گردیده اند. از اطلاعات سال های 1988 تا پایان سال 2005 به عنوان داده هایی برای استخراج مدل و از داده های تاریخ 2006/01/01 تا 2008/06/01 به عنوان داده های خارج از نمونه جهت تعیین توان و کارآمدی مدل ها در پیش بینی و تخمین نرخ ارز استفاده گردیده است. داده های خارج نمونه در حقیقت در راستای ارزیابی توان مدل در پیش بینی مورد استفاده قرار گرفته اند بدین معنی که مدل استخراجی از داده های تاریخی برای بازه زمانی خارج نمونه دارای یک پیش بینی و داده های خارج نمونه بیانگر واقعیت رخ داده است که بر اساس معیارهای مختلف که شامل «ریشه میانگین مربعات خطاها», «میانگین قدرمطلق خطاها», «میانگین درصد مطلق خطاها» و «ضریب تایل» در داده های خارج از نمونه است, انحرافات و میزان آن در هر یک از مدلها مورد مقایسه ارزیابی قرار گرفته است. درکلیه معیارهای ارائه شده مدل ماندل - فلمینگ از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به سایر مدلها برخوردار بوده است و این بدان معناست که رشد نسبی پول داخلی (انگلستان) نسبته به پول خارجی (ایالات متحده آمریکا) و رشد نسبی تولید داخلی نسبت به تولید خارجی در سری زمانی داده های ارائه شده رفتار متغیر وابسته که نرخ پوند به دلار بوده است را بهتر از سایر متغیرها توضیح داده و الگوی مبتنی بر این متغیرها در مدل ماندل - فلمینگ از توانایی بیشتری در پیش بینی نرخ ارز نسبت به سایر مدلها برخوردار بوده است.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

    ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    تقوی، مهدی، و خدام، محمود. (1390). بررسی تطبیقی کارآمدی نظریه های ارزی در پیش بینی تغییرات نرخ ارز در بازار تبادلات بین المللی ارز. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 4(9)، 147-192. SID. https://sid.ir/paper/200368/fa

    Vancouver: کپی

    تقوی مهدی، خدام محمود. بررسی تطبیقی کارآمدی نظریه های ارزی در پیش بینی تغییرات نرخ ارز در بازار تبادلات بین المللی ارز. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1390؛4(9):147-192. Available from: https://sid.ir/paper/200368/fa

    IEEE: کپی

    مهدی تقوی، و محمود خدام، “بررسی تطبیقی کارآمدی نظریه های ارزی در پیش بینی تغییرات نرخ ارز در بازار تبادلات بین المللی ارز،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 4، no. 9، pp. 147–192، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200368/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button