Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,939
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

775
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک سپه با استفاده از مدل ترکیبی مارکوویتز و GARCH چندمتغیره

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 13

چکیده

 هدف اصلی این مقاله بهینه سازی پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک سپه با استفاده از روش حداقل کردن ریسک نسبت به بازدهی مورد انتظار بوده است. در این راستا, ابتدا ترکیب پرتفوی شرکت مذکور طی دوره 1387 الی 1390 بررسی و از بین سرمایه گذاری های انجام شده, چهار صنعت با وزن بالا انتخاب شدند . سپس ریسک بازدهی هر یک از این چهار صنعت در طول زمان با بکارگیری مدل GARCH چندمتغیره به صورت مدلBEKK - Diagonal برآورد گردید. در ادامه با در نظر داشتن بازدهی مورد انتظار, ریسک بهینه سبد سرمایه گذاری حاوی چهار صنعت منتخب محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهند هر زمان که ریسک کمتری در هر یک از صنایع وجود داشته, سهم آنها در سبد سرمایه گذاری بیشتر است. به علاوه, در میان این چهار صنعت بالاترین سهم به طور متوسط مربوط به صنعت استخراج کانی های غیرفلزی است و صنایع استخراج کانی های فلزی, شرکت های معظم چند رشته ای و صنعت مواد و محصولات شیمیایی به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار دارند. بنابراین, مناسب است که شرکت سرمایه گذاری سپه جهت حداقل کردن ریسک خود در هر زمان و همچنین دستیابی به یک بازدهی مورد انتظار چنین اولویت بندی را مدنظر قرار دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    موسوی، یگانه، غلامی، الهام، و سامعی، ساجده. (1395). بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک سپه با استفاده از مدل ترکیبی مارکوویتز و GARCH چندمتغیره. اقتصاد کاربردی، 6(-)، 1-13. SID. https://sid.ir/paper/202036/fa

    Vancouver: کپی

    موسوی یگانه، غلامی الهام، سامعی ساجده. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک سپه با استفاده از مدل ترکیبی مارکوویتز و GARCH چندمتغیره. اقتصاد کاربردی[Internet]. 1395؛6(-):1-13. Available from: https://sid.ir/paper/202036/fa

    IEEE: کپی

    یگانه موسوی، الهام غلامی، و ساجده سامعی، “بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک سپه با استفاده از مدل ترکیبی مارکوویتز و GARCH چندمتغیره،” اقتصاد کاربردی، vol. 6، no. -، pp. 1–13، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/202036/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا