مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,763
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

814
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 68

چکیده

 در این تحقیق, رویکرد بهینه سازی استوار برای حل مساله انتخاب سبد مالی چند دوره ای پیشنهاد شده است. چنانکه می دانیم, بازده مربوط به هر یک از دارایی های موجود در سبد سهام غیر قطعی است, از این رو در نظرگیری یک مقدار قطعی در مدل ها به جای بازده هر یک از دارایی ها, باعث خواهد شد تا انتخاب های ما از اعتبار لازم برخوردار نباشد. برای غلبه بر این مشکل, در این مقاله از روش بهینه سازی استوار استفاده می شود. مدل های بهینه سازی استوار, بازدهی آینده دارایی ها را به صورت ضرایب غیر قطعی در مساله بهینه سازی در نظر می گیرند و درجه ریسک گریزی سرمایه گذاری را به درجه تحمل در مقابل کل خطای حاصل تخمین بازدهی ها تصویر می کنند. در این تحقیق, به منظور تخمین بازدهی انتظاری دارایی از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده شده است. با توجه به مدل خطی استفاده شده برای تخمین بازدهی و رویکرد بهینه سازی استوار خطی استفاده شده, مدل پیشنهادی حاصله, خطی است که از نظر محاسباتی کارایی قابل قبولی دارد. خطی بودن مدل حاصله در زمانی که محدودیت های پیچیده, از قبیل: مالیات به ساختار مساله اضافه شود, مزیت مهمی به حساب می آید.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    قره خانی، محسن، سجادی، سیدجعفر، و صفری، احرام. (1392). بهینه سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM. مدیریت تولید و عملیات، 4(1 (پیاپی 6))، 61-68. SID. https://sid.ir/paper/217598/fa

    Vancouver: کپی

    قره خانی محسن، سجادی سیدجعفر، صفری احرام. بهینه سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM. مدیریت تولید و عملیات[Internet]. 1392؛4(1 (پیاپی 6)):61-68. Available from: https://sid.ir/paper/217598/fa

    IEEE: کپی

    محسن قره خانی، سیدجعفر سجادی، و احرام صفری، “بهینه سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM،” مدیریت تولید و عملیات، vol. 4، no. 1 (پیاپی 6)، pp. 61–68، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/217598/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا