مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

833
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

637
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه یک الگوی استوار با درجه محافظه کاری تنظیم شدنی برای تشکیل صندوق شاخصی در بورس اوراق بهادار

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 128

چکیده

 در این پژوهش, استراتژی تخصیص اثربخش دارایی های مالی در شرایط عدم اطمینان با هدف کاهش ریسک, کنترل هزینه, کاهش حجم معاملات و تحقق بازده مطلوب مطالعه شده است. برای پیاده سازی این استراتژی, تشکیل صندوق شاخصی با محدودیت عدد صحیح و در چارچوب بهینه سازی استوار مدنظر قرار گرفت. با وجود اینکه تخصیص منابع با یک صندوق شاخصی, اساس تمامی راهبردهای نوین سرمایه گذاری است, در بازار سرمایه ایران کمتر به آن توجه شده و نیز ویژگی استواری آن به لحاظ پاسخگویی به عدم قطعیت در بازده مدنظر دارایی ها تاکنون مطالعه نشده است. در این پژوهش, غربال گری سهام شرکت های پذیرش شده در بورس برمبنای ارزش بازار برای تعیین اقلام تشکیل دهنده صندوق و الگو سازی مساله ردیابی شاخص به صورت کمینه سازی قدر مطلق انحراف بین بازده مدنظر صندوق و شاخص بورس انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بر انتخاب 20 سهم و بروزرسانی ترکیب صندوق بعد از سه ماه دلالت دارد. همچنین محاسبات انجام شده بر عملکرد مناسب صندوق های تشکیل شده در ردیابی شاخص مبتنی بر معیارهایی چون همبستگی, ریشه دوم میانگین مربعات خطا و بازده مازاد با بهره گیری از داده های خارج از نمونه تاکید دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    بحرالعلوم، محمدمهدی، امیری، مقصود، و فلاح شمس لیالستانی، میرفیض. (1396). ارائه یک الگوی استوار با درجه محافظه کاری تنظیم شدنی برای تشکیل صندوق شاخصی در بورس اوراق بهادار. مدیریت دارایی و تامین مالی، 5(2 (پیاپی 17) )، 113-128. SID. https://sid.ir/paper/245637/fa

    Vancouver: کپی

    بحرالعلوم محمدمهدی، امیری مقصود، فلاح شمس لیالستانی میرفیض. ارائه یک الگوی استوار با درجه محافظه کاری تنظیم شدنی برای تشکیل صندوق شاخصی در بورس اوراق بهادار. مدیریت دارایی و تامین مالی[Internet]. 1396؛5(2 (پیاپی 17) ):113-128. Available from: https://sid.ir/paper/245637/fa

    IEEE: کپی

    محمدمهدی بحرالعلوم، مقصود امیری، و میرفیض فلاح شمس لیالستانی، “ارائه یک الگوی استوار با درجه محافظه کاری تنظیم شدنی برای تشکیل صندوق شاخصی در بورس اوراق بهادار،” مدیریت دارایی و تامین مالی، vol. 5، no. 2 (پیاپی 17) ، pp. 113–128، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/245637/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button