مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

769
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

529
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تفاوت وجه تضمین موقعیت های تعهدی خرید و فروش قراردادهای آتی با استفاده از سنجه های منسجم ریسک

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 27

چکیده

 در این پژوهش با استفاده از داده های قیمت نقدی سکه طلا, در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از سنجه های ریسک مبتنی بر صدک و با تاکید بر سنجه های منسجم ریسک به ویژه ریزش مدنظر و سنجه ریسک طیفی نمایی و توانی مبتنی بر الگو های گارچ, گارچ نمایی و گارچGJR , با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و توابع زیان دوم لوپز, بلانکو- ایهل, میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و مجذور میانگین مربعات انحراف ها (RMSE) به پس آزمایی و رتبه بندی الگو ها اقدام شده است. درادامه, با استفاده از این الگوها, وجه تضمین موقعیت های خرید و فروش در قراردادهای آتی با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهد الگوی گارچ GJR عملکرد بهتری نسبت به سایر الگوها داشته است که واکنش نامتقارن نوسان های قیمت سکه طلا را نسبت به شوک های منفی و مثبت نشان می دهد. همچنین مقادیر تخمین زده شده برای وجه تضمین موقعیت های فروش با استفاده از تمامی سنجه ها و به صورت معنی داری بزرگ تر از وجه تضمین موقعیت های خرید است که این امر, نشان دهنده واکنش نامتقارن نوسان های قیمت به شوک های منفی و مثبت است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ثقفی، علی، فلاح شمس، میرفیض، و ناصرپور، علیرضا. (1397). بررسی تفاوت وجه تضمین موقعیت های تعهدی خرید و فروش قراردادهای آتی با استفاده از سنجه های منسجم ریسک. مدیریت دارایی و تامین مالی، 6(3 (پیاپی 22) )، 15-27. SID. https://sid.ir/paper/245694/fa

    Vancouver: کپی

    ثقفی علی، فلاح شمس میرفیض، ناصرپور علیرضا. بررسی تفاوت وجه تضمین موقعیت های تعهدی خرید و فروش قراردادهای آتی با استفاده از سنجه های منسجم ریسک. مدیریت دارایی و تامین مالی[Internet]. 1397؛6(3 (پیاپی 22) ):15-27. Available from: https://sid.ir/paper/245694/fa

    IEEE: کپی

    علی ثقفی، میرفیض فلاح شمس، و علیرضا ناصرپور، “بررسی تفاوت وجه تضمین موقعیت های تعهدی خرید و فروش قراردادهای آتی با استفاده از سنجه های منسجم ریسک،” مدیریت دارایی و تامین مالی، vol. 6، no. 3 (پیاپی 22) ، pp. 15–27، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/245694/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا