مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

875
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

735
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین احتمال نکول اشخاص حقیقی مبتنی بر توافقنامه بال 2

صفحات

 صفحه شروع 223 | صفحه پایان 250

چکیده

 احتمال نکول مشتریان اعتباری بانک ها اصلی ترین جزء برای ارزیابی ریسک اعتباری مبتنی بر توافقنامه بال 2 است. در این تحقیق, به منظور تخمین احتمال نکول, ابتدا مدل امتیازدهی اعتباری لاجیت با استفاده از اطلاعات شخصیتی, اعتباری و شغلی مندرج در پرونده های اعتباری 1343 نفر از مشتریان یکی از بانک های خصوصی کشور طی دوره زمانی 1391 تا 1392 برآورد گردید. سوابق اعتباری مشتریان به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر احتمال نکول آنها شناسایی گردید. آماره ROC مدل برابر 71.1 درصد شد که حاکی از قدرت تمیز مناسب مدل است. با استفاده از الگوریتم K -میانگین امتیازات اعتباری مشتریان خوشه بندی و به هفت رتبه اعتباری طبقه بندی شدند. در مرحله بعد, با استفاده از روش فراوانی نکول تاریخی احتمال نکول متناظر با هر یک از رتبه های اعتباری برآورد گردید. درنهایت صحت احتمال نکول برآورد شده از طریق آزمون کالیبریشن و با استفاده از داده های 327 پرونده اعتباری در سال 1393 مورد تائید قرار گرفت. بدون تردید, تطبیق با توافقنامه های بین المللی حوزه بانک داری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نتایج مطالعه حاضر می تواند مبنای پیشنهادی به بانک های کشور برای تخمین احتمال نکول مشتریان و پیاده سازی توافقنامه بال 2 در حوزه مدیریت ریسک اعتباری باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ختایی، محمود، محمدی، تیمور، و امیدی نژاد، محمد. (1394). تخمین احتمال نکول اشخاص حقیقی مبتنی بر توافقنامه بال 2. پژوهش های پولی بانکی، 8(24 )، 223-250. SID. https://sid.ir/paper/263712/fa

    Vancouver: کپی

    ختایی محمود، محمدی تیمور، امیدی نژاد محمد. تخمین احتمال نکول اشخاص حقیقی مبتنی بر توافقنامه بال 2. پژوهش های پولی بانکی[Internet]. 1394؛8(24 ):223-250. Available from: https://sid.ir/paper/263712/fa

    IEEE: کپی

    محمود ختایی، تیمور محمدی، و محمد امیدی نژاد، “تخمین احتمال نکول اشخاص حقیقی مبتنی بر توافقنامه بال 2،” پژوهش های پولی بانکی، vol. 8، no. 24 ، pp. 223–250، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/263712/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button