مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,282
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

942
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه ‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین - نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی»

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 128

چکیده

 برای رسم مرز کارا و تشکیل پرتفوی بهینه معمولا واریانس به عنوان عامل خطرپذیری عمومی در نظر گرفته می ‏شود. اما از آن جا که نیم ‏واریانس تخمین بهتری از خطرپذیری واقعی پرتفوی ارائه می ‏دهد, در این تحقیق نیم ‏واریانس به عنوان عامل اصلی خطرپذیری در نظر گرفته می ‏شود. مساله بهینه ‏سازی پورتفوی ترکیبی از مساله برنامه ‏ریزی عدد صحیح و برنامه‏ ریزی درجه 2 است که برای حل این گونه مسائل الگوریتم‏ های مشخص و کارایی وجود ندارد.هدف این تحقیق حل مساله بهینه ‏سازی‏ مقید پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (HS) است. این الگوریتم با الهام از فرایند بهبود و تکامل هارمونی به وسیله مجموعه نوازندگان موسیقی جهت حل مسائل بهینه ‎سازی به وجود آمده است. به منظور حل مساله بهینه ‏سازی‏ پرتفوی سهام با استفاده از اطلاعات قیمت 20 سهم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مهر 1385 تا اسفند 1387, مرز کارای سرمایه ‏گذاری برای دو الگو با عامل خطرپذیری واریانس و نیم‏ واریانس رسم می ‏گردد.نتایج این تحقیق نشان می ‏دهد که روش جستجوی هارمونی در بهینه‏ سازی مقید پرتفوی سهام, موفق عمل می ‏کند و در یافتن جواب های بهینه در تمامی سطوح خطرپذیری و بازده از دقت قابل قبولی برخوردار است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

راعی، رضا، محمدی، شاپور، و علی بیکی، هدایت. (1390). بهینه ‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین - نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی». پژوهش های مدیریت در ایران، 15(3 (پیاپی 72))، 105-128. SID. https://sid.ir/paper/368182/fa

Vancouver: کپی

راعی رضا، محمدی شاپور، علی بیکی هدایت. بهینه ‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین - نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی». پژوهش های مدیریت در ایران[Internet]. 1390؛15(3 (پیاپی 72)):105-128. Available from: https://sid.ir/paper/368182/fa

IEEE: کپی

رضا راعی، شاپور محمدی، و هدایت علی بیکی، “بهینه ‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین - نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی»،” پژوهش های مدیریت در ایران، vol. 15، no. 3 (پیاپی 72)، pp. 105–128، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/368182/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button