Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

635
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

530
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

همبستگی پویا بین بازار نفت با بازارهای مالی، صنایع نفتی و پتروشیمی در ایران

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 34

چکیده

 در این پژوهش با استفاده از مدل گارچ نمایی چند متغیره (MVEGARCH) تاثیر تلاطم در بازده قیمت نفت برنت بر شاخص های مهم بازارهای مالی ایران و نیز بازده قیمت طلا در دوره زمانی 2008 تا 2018 بررسی شده است. همچنین, از مدل چند متغیره ADCC-FIGARCH جهت بررسی همبستگی پویا شرطی نامتقارن بین قیمت نفت برنت و بازار مالی ایران استفاده شد. نتایج این مطالعه بیانگر وجود اثر سرریز تلاطم و همبستگی پویا بین نوسانات بازار نفت برنت و بازارهای مالی (طلا, ارز, سهام) و صنایع پتروشیمی و نفتی در ایران است. به علاوه تنوع سبد در کاهش ریسک موثر بوده و وزن بهینه دارایی ها و پوشش ریسک کاملا وابسته به شرایط بازارهای مالی است. نتایج تجربی این پژوهش نشان داد افزودن شاخص نفت برنت به پرتفوی سرمایه گذاران منجر به افزایش بازده و کاهش ریسک پرتفوی می گردد. به ویژه در دوره بحران های مالی تعیین وزن بهینه نفت برنت در فرآیند مدیریت ریسک تاثیر گذار است. به علاوه, ضریب همبستگی پویا بین نوسانات نفت برنت و طلا حدود 26/0 و این ضریب برای نفت برنت و شاخص بورس تهران در حدود 08/0 است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    قاسمی، عبدالرسول، محمدی، تیمور، توکلیان، حسین، و صادقین، علی. (1399). همبستگی پویا بین بازار نفت با بازارهای مالی, صنایع نفتی و پتروشیمی در ایران. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، 16(65 )، 1-34. SID. https://sid.ir/paper/371193/fa

    Vancouver: کپی

    قاسمی عبدالرسول، محمدی تیمور، توکلیان حسین، صادقین علی. همبستگی پویا بین بازار نفت با بازارهای مالی, صنایع نفتی و پتروشیمی در ایران. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌[Internet]. 1399؛16(65 ):1-34. Available from: https://sid.ir/paper/371193/fa

    IEEE: کپی

    عبدالرسول قاسمی، تیمور محمدی، حسین توکلیان، و علی صادقین، “همبستگی پویا بین بازار نفت با بازارهای مالی, صنایع نفتی و پتروشیمی در ایران،” مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، vol. 16، no. 65 ، pp. 1–34، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/371193/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا