مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

406
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

501
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارایی انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل چولگی در محیط فازی

صفحات

 صفحه شروع 249 | صفحه پایان 263

چکیده

 مهمترین مسئله مطرح برای سرمایه گذاران به خصوص در آغاز فعالیت اقتصادی, مسئله نحوه تخصیص سرمایه به یک یا چند گزینه مختلف سرمایه گذاری است تا ضمن داشتن حداکثر بازده, حداقل ریسک را متحمل شوند. این موضوع در ادبیات اقتصادی به عنوان مسئله انتخاب پرتفوی مطرح است. در پژوهش حاضر, عملکرد بهینه سازی کلاسیک پرتفوی(مدل میانگین واریانس مارکویتز) در صورت استفاده از مدل مبتنی بر چولگی در محیط فازی به عنوان تابع هدف بررسی شده است. در این پژوهش به بررسی 195 پرتفوی ماهانه در یک دوره 10 ساله(1386-1395) درمورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است و ریسک و بازدهی هر پرتفوی براساس دو مدل بهینه سازی چولگی در محیط فازی و کلاسیک تخمین زده شد. در مرحله بعد با استفاده از آزمون میانگین تفاوت, به بررسی وجود تفاوت معناداری بین ریسک و بازده پیش بینی شده در دو مدل پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که, ریسک و بازده پیش بینی شده در مدل چولگی با ریسک و بازده پیش بینی شده در مدل کلاسیک تفاوت معناداری دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    قدردان، احسان، فغانی ماکرانی، خسرو، و سلگی، سمیرا. (1398). بررسی کارایی انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل چولگی در محیط فازی. دانش سرمایه گذاری، 8(31 )، 249-263. SID. https://sid.ir/paper/382226/fa

    Vancouver: کپی

    قدردان احسان، فغانی ماکرانی خسرو، سلگی سمیرا. بررسی کارایی انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل چولگی در محیط فازی. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1398؛8(31 ):249-263. Available from: https://sid.ir/paper/382226/fa

    IEEE: کپی

    احسان قدردان، خسرو فغانی ماکرانی، و سمیرا سلگی، “بررسی کارایی انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل چولگی در محیط فازی،” دانش سرمایه گذاری، vol. 8، no. 31 ، pp. 249–263، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/382226/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button