مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

392
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

528
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استراتژی آربیتراژ آماری بر مبنای مدل های عاملی قیمت سهام در بورس تهران

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 49

چکیده

 استراتژی های آربیتراژ آماری به دنبال کشف فرصت های سودده با استفاده از روش های آماری هستند. ما در این مقاله از رویکرد جدیدی برای طراحی یک استراتژی آربیتراژ آماری متناسب با بورس تهران استفاده می کنیم. در این رویکرد پیشنهادی جدید, بجای اینکه قیمت سهام مختلف به صورت مستقل مدل سازی و پیش بینی شود, آن ها را به صورت یک کل در نظر می گیریم و الگوهای حرکتی مشترک بین آن ها که می تواند بیانگر حرکات کلی بازار باشد, را با استفاده از روش تحلیل اجزای اصلی شناسایی می کنیم. بعد از آن رفتار این الگوها (عامل ها) را مدل سازی و پیش بینی کرده و از طریق آن ها, بازدهی سهام را در آینده پیش بینی می کنیم. در نهایت سبدی از سهام منتخب در هر دوره تشکیل می دهیم. نتایج تجربی حاصل از این مقاله نشان دهنده سودده بودن این استراتژی ها است به طوری که استراتژی منتخب با پنجره زمانی 100 روزه و افق پیش بینی 1 روزه, بدون در نظر گرفتن هزینه معاملاتی توانست بازدهی متوسط سالیانه 115% را فراهم کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    مخاطب رفیعی، فریماه، و نوربخش، کامیار. (1398). استراتژی آربیتراژ آماری بر مبنای مدل های عاملی قیمت سهام در بورس تهران. دانش سرمایه گذاری، 8(32 )، 37-49. SID. https://sid.ir/paper/382234/fa

    Vancouver: کپی

    مخاطب رفیعی فریماه، نوربخش کامیار. استراتژی آربیتراژ آماری بر مبنای مدل های عاملی قیمت سهام در بورس تهران. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1398؛8(32 ):37-49. Available from: https://sid.ir/paper/382234/fa

    IEEE: کپی

    فریماه مخاطب رفیعی، و کامیار نوربخش، “استراتژی آربیتراژ آماری بر مبنای مدل های عاملی قیمت سهام در بورس تهران،” دانش سرمایه گذاری، vol. 8، no. 32 ، pp. 37–49، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/382234/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button