مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,320
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 84

چکیده

 وقوع بحران مالی سال 2007 میلادی, اهمیت اندازه گیری ریسک و عدم اطمینان در بازارهای مالی را بیش از پیش نمایان ساخت. یکی از مهم ترین معیارهای اندازه گیری ریسک مالی, نوسانات (تلاطم - تغییرپذیری) بازارهای مالی است. به منظور مدل سازی مناسب نوسانات شاخص های مالی باید ویژگی های آماری آنها تعیین شود.در این مقاله تلاش شده است تا بعد از شناسایی ویژگی های نوسانات بازده روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران, با در نظر گرفتن این ویژگی ها, مدل مناسبی بر داده ها برازش شود تا بتواند رفتار این شاخص را توضیح دهد.آزمون های آماری نشان دادند که بازدهی روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران دارای توزیع با دنباله ضخیم بوده و از فرایند برگشت به میانگین تبعیت می کند. همچنین استفاده از مدل های TARCH,EGARCH  و آزمون های آماری وجود اثرات اهرمی را تایید نکردند. بنابراین با توجه به این ویژگی ها مدل AR (2)- GARCH (1,1) به عنوان مدل مناسب برای توضیح رفتار نوسانات بازده روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    تک روستا، علی، مروت، حبیب، و تک روستا، حسین. (1390). مدل سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه)، 18 (دوره جدید)(2)، 61-84. SID. https://sid.ir/paper/382285/fa

    Vancouver: کپی

    تک روستا علی، مروت حبیب، تک روستا حسین. مدل سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه)[Internet]. 1390؛18 (دوره جدید)(2):61-84. Available from: https://sid.ir/paper/382285/fa

    IEEE: کپی

    علی تک روستا، حبیب مروت، و حسین تک روستا، “مدل سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران،” اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه)، vol. 18 (دوره جدید)، no. 2، pp. 61–84، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/382285/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    مرکز اطلاعات علمی SID
    strs
    دانشگاه امام حسین
    بنیاد ملی بازیهای رایانه ای
    کلید پژوه
    ایران سرچ
    ایران سرچ
    فایل موجود نیست.
    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button