مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

433
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

591
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی و مدل سازی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های GARCH

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 70

چکیده

 هدف از این پژوهش مدل سازی و مقایسه قدرت پیش بینی کنندگی مدل های GARCH در پیش بینی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین رو دوره زمانی 1/1/1388 تا 30/12/1395 بر مبنای بازدهی روزانه شاخص کل قیمت (TEPIX) شامل 1900 مشاهده انتخاب شد و مدل های GARCH, EGARCH, PGARCH, GJR, GARCH-M, FIGARCH و FIEGARCH با رویکرد سری زمانی و تحت فرض توزیع مجانبی نرمال بررسی گردید و عملکرد پیش بینی این الگوها بر اساس معیارهای میانگین خطای معیار (MSE), میانه خطای معیار (MedSE), میانگین قدر مطلق خطای پیش بینی (MAE), جذر میانگین مربعات خطاهای پیش بینی (RMSE) و ضریب نابرابری تایل (TIC) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل FIGARCH ازنظر سه معیار MSE, MAE و RMSE دارای کمترین خطا است که نشان می دهد خوبی برازش این مدل از تمامی مدل های دیگر برای پیش بینی تلاطم بازدهی سهام بیشتر است. همچنین مشخص شد که بازدهی شاخص کل قیمت سهام (TEPIX) دارای تلاطم های خوشه ای است بدین معنی که با نوسانات کم, تلاطم کوچک در دوره های بعدی دارد و با نوسانات زیاد دچار تلاطم شدید می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    قاضی فینی، سیدرضا، و پناهیان، حسین. (1398). پیش بینی و مدل سازی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های GARCH. تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)، 11(43 )، 55-70. SID. https://sid.ir/paper/372226/fa

    Vancouver: کپی

    قاضی فینی سیدرضا، پناهیان حسین. پیش بینی و مدل سازی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های GARCH. تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)[Internet]. 1398؛11(43 ):55-70. Available from: https://sid.ir/paper/372226/fa

    IEEE: کپی

    سیدرضا قاضی فینی، و حسین پناهیان، “پیش بینی و مدل سازی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های GARCH،” تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)، vol. 11، no. 43 ، pp. 55–70، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/372226/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button