مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

428
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

447
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی سرایت نوسان بین بازارهای بورس ایران، هند و ترکیه با استفاده از مدل گارچ بک

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 91

چکیده

 بین المللی شدن بازارهای مالی, باعث شده است آنچه در یک کشور روی می دهد به سرعت در کشورهای دیگر احساس شود. این امر بازده و ریسک اوراق بهادار موجود در بورس را تحت تأثیر قرارداده, بنابراین لازم است میزان ارتباط بین بازارهای بورس به خوبی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور در مقاله حاضر دو هدف دنبال می شود: 1) بررسی تأثیر بازارهای بورس هند و ترکیه بر بازار بورس ایران؛ 2) بررسی اثر بازار بورس ایران بر بورسهای هند و ترکیه. در این راستا این ارتباط به صورت جفت جفت بین بازار بورس ایران و بازارهای بورس ترکیه و هند موردبررسی قرار می گیرد. در این تحقیق که تمرکز اصلی آن بر مدل سازی نوسان در بازار بورس ایران و دو بازار بورس کشورهای آسیایی است, یک مدل گارچ چند متغیره توسعه داده شده که با استفاده از آن به بررسی سرایت نوسان بین شاخص های قیمت بازار بورس ایران, بازار بورس ترکیه و بازار بورس هند پرداخته شده است. رابطه بین بازارهای سهام, ایران, ترکیه و هند با استفاده از داده های روزانه قیمت سهام در دوره (2007-2013) و مدل گارچ بک (Angel & Keroni, 1995) موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر ارتباط مستقیم از بازارهای خودی با یک دوره قبل پسماند خود در هر سه کشور است. در مورد بازارهای خودی ضرایب آرچ و گارچ در مورد هر سه کشور ایران, هند و ترکیه معنادار هستند؛ بدین معنی که نوسان شاخص بازار بورس سه کشور ایران, هند و ترکیه با نوسان های قبلی خود ارتباط معنی دار آماری دارد؛ اما در مورد ارتباط بازار ایران با بازارهای هند و ترکیه هیچ اثری یافت نشد؛ به عبارت دیگر هیچ گونه سرایت نوسان از شاخص بازار بورس ایران به ترکیه همچنین در جهت مخالف, یعنی از بازار ترکیه به ایران وجود ندارد. در مورد بازار بورس هند نیز همین نتایج حاصل شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    نصرالهی، زهرا، طیبی، راضیه، فتوت، آزاده، و اسکندری پور، زهره. (1397). بررسی سرایت نوسان بین بازارهای بورس ایران, هند و ترکیه با استفاده از مدل گارچ بک. اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه)، 25 (دوره جدید)(15 )، 77-91. SID. https://sid.ir/paper/382507/fa

    Vancouver: کپی

    نصرالهی زهرا، طیبی راضیه، فتوت آزاده، اسکندری پور زهره. بررسی سرایت نوسان بین بازارهای بورس ایران, هند و ترکیه با استفاده از مدل گارچ بک. اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه)[Internet]. 1397؛25 (دوره جدید)(15 ):77-91. Available from: https://sid.ir/paper/382507/fa

    IEEE: کپی

    زهرا نصرالهی، راضیه طیبی، آزاده فتوت، و زهره اسکندری پور، “بررسی سرایت نوسان بین بازارهای بورس ایران, هند و ترکیه با استفاده از مدل گارچ بک،” اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه)، vol. 25 (دوره جدید)، no. 15 ، pp. 77–91، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/382507/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا