مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

467
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

643
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه مدل های گارچ با معرفی گارچ تحقق یافته نامتقارن فازی

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 58

چکیده

 برآورد واریانس شرطی دارای کاربرد فراوان برای انعکاس ریسک و تلاطم در پژوهش های اقتصادی بویژه اقتصادمالی, اقتصاداجتماعی و اقتصادسیاسی است. بنابراین, دستیابی به برآوردهای دقیق واریانس شرطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اخیرا" هانسن واریانس شرطی یا تلاطم تحقق یافته را به صورت همزمان مدلسازی نموده که به مدل گارچ تحقق یافته معروف شده است. هدف اساسی در این مقاله معرفی مدل گارچ تحقق یافته نا متقارن با ضریب فازی است تا بتوان سرانجام با انعطافپذیری بیشتر واریانس شرطی دقیقتری را برآورد نمود. برای این منظور, واریانس شرطی برآورد شده از مدل گارچ تحقق یافته نامتقارن با ضریب فازی با مدل های مرسوم GARCH, EGARCH و GJR-GARCH و همچنین مدل RGARCH هانسن با دو معیار مختلف از تلاطم تحقق یافته شاخص کل بورس تهران مقایسه شده است. برای ارزیابی خوبی برازش از مقدار تابع درست نمایی استفاده شده است. با توجه به این معیار, مدل پیشنهادی گارچ تحقق یافته با ضریب فازی از خوبی برازش بالاتری بر داده های درون نمونه ای در مقایسه با سایر مدل ها برخوردار بوده اند. برای ارزیابی دقت پیش بینی واریانس شرطی نیز از روش پنجره غلتان با دو تابع زیان MSE و QLIKE استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدل گارچ تحقق یافته با ضریب فازی براساس هردو تابع زیان بهترین عملکرد را داشته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ابونوری، اسمعیل، و زابل، محمدامین. (1397). مقایسه مدل های گارچ با معرفی گارچ تحقق یافته نامتقارن فازی. مدلسازی اقتصادسنجی، 3(4 (پیاپی 11) )، 37-58. SID. https://sid.ir/paper/408665/fa

    Vancouver: کپی

    ابونوری اسمعیل، زابل محمدامین. مقایسه مدل های گارچ با معرفی گارچ تحقق یافته نامتقارن فازی. مدلسازی اقتصادسنجی[Internet]. 1397؛3(4 (پیاپی 11) ):37-58. Available from: https://sid.ir/paper/408665/fa

    IEEE: کپی

    اسمعیل ابونوری، و محمدامین زابل، “مقایسه مدل های گارچ با معرفی گارچ تحقق یافته نامتقارن فازی،” مدلسازی اقتصادسنجی، vol. 3، no. 4 (پیاپی 11) ، pp. 37–58، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/408665/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button