مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

302
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

565
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجزیه و تحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره های مارکوف

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 57

چکیده

 زنجیر مارکوف, یک فرآیند تصادفی است که کاربردهای فراوانی در صنایع, زیست شناسی, مالی و غیره دارد و در آن موقعیت آتی فرآیند, فقط به موقعیت فعلی آن بستگی دارد. چار چوب تحلیل به کمک زنجیرهای مارکوف, امکان پاسخگویی به سوال هایی را فراهم می کند که در چارچوب های تحلیلی دیگر مانند چارچوب بنیادی, تکنیکی امکان چنین رویکردی جود ندارد. در این پژوهش با استفاده از دو روش نشان داده می شود که بازده های دو هفته ای (چهارده روز کاری) شاخص کل بازار «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه سال های 1376-1394 در یک فضای حالت شش عضویی که بر اساس بازده و ریسک تعریف می شود, دارای خاصیت مارکوفی است. خاصیت مارکوفی نشان می دهد که متوسط زمان لازم برای انتقال بین فضای حالت بین 4 تا 13 دوره (هر دوره 14 روز) است و بیشترین مقدار احتمالات حدی که رفتار درازمدت فرآیند را نشان می دهد, مربوط به حالتی است که در آن بازده کسب شده از متوسط بیشتر است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    داودی، سیدمحمدرضا، و میرسعیدی، کیمیا. (1398). تجزیه و تحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره های مارکوف. چشم انداز مدیریت مالی، 9(1 (پیاپی 25) )، 31-57. SID. https://sid.ir/paper/383045/fa

    Vancouver: کپی

    داودی سیدمحمدرضا، میرسعیدی کیمیا. تجزیه و تحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره های مارکوف. چشم انداز مدیریت مالی[Internet]. 1398؛9(1 (پیاپی 25) ):31-57. Available from: https://sid.ir/paper/383045/fa

    IEEE: کپی

    سیدمحمدرضا داودی، و کیمیا میرسعیدی، “تجزیه و تحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره های مارکوف،” چشم انداز مدیریت مالی، vol. 9، no. 1 (پیاپی 25) ، pp. 31–57، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/383045/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button