Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

215
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

446
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استخراج استراتژی پوشش ریسک در بازارهای پخش-پرش به کمک حساب ملیاوین

صفحات

 صفحه شروع 165 | صفحه پایان 174

چکیده

 در این مقاله مسأله پوشش ریسک را در یک بازار پخش-پرش مورد بررسی قرار می دهیم. در چنین بازاری استراتژی پوشش ریسک کامل موجود نیست, بنابراین استراتژی ای مناسب است که ریسک باقی مانده را مینیمم کند. برای این منظور ما به دو روش متفاوت ریسک باقی مانده را محاسبه می کنیم, یکی با استفاده از فرمول ایتو و دیگری به کمک فرمول تعمیم یافته کلارک-اکن. سپس با مشتق گیری نسبت به پارامتر استراتژی, واریانس ریسک را مینیمم می کنیم. نتایج نشان می دهد زمانی که فرآیند قیمت دارای ساختار مارکفی است هر دو روش منتهی به یک استراتژی پوشش ریسک خواهند شد. همچنین استفاده از حساب ملیاوین و نسخه تعمیم یافته فرمول کلارک-اکن شرط قوی مشتق پذیری روی را به شرط با مشتق کراندار روی تقلیل می دهد. این امر قدرت حساب ملیاوین در مسأله پوشش ریسک را نشان می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    بخش محمدلو، مینو، و فرنوش، رحمان. (1398). استخراج استراتژی پوشش ریسک در بازارهای پخش-پرش به کمک حساب ملیاوین. دانش سرمایه گذاری، 8(31 )، 165-174. SID. https://sid.ir/paper/385810/fa

    Vancouver: کپی

    بخش محمدلو مینو، فرنوش رحمان. استخراج استراتژی پوشش ریسک در بازارهای پخش-پرش به کمک حساب ملیاوین. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1398؛8(31 ):165-174. Available from: https://sid.ir/paper/385810/fa

    IEEE: کپی

    مینو بخش محمدلو، و رحمان فرنوش، “استخراج استراتژی پوشش ریسک در بازارهای پخش-پرش به کمک حساب ملیاوین،” دانش سرمایه گذاری، vol. 8، no. 31 ، pp. 165–174، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/385810/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا