مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

328
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

99
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی نوسانات بازده با استفاده از مدل ترکیبی تبدیلات موجک گسسته و گارچ

صفحات

 صفحه شروع 110 | صفحه پایان 127

چکیده

 این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب جهت مدل سازی و پیش بینی نوسانات فرآیندهای مالی است. برای مدل کردن ناپایداری موجود در فرآیندهای مالی از ترکیب مدل ناهمگونی واریانس شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) و تبدیل موجک گسسته بهره برده ایم. در این مقاله, مدلی برای پیش بینی نوسانات بازده شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار ارائه شده و داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار بررسی شده است. داده ها از 1/1/1390 تا 29/12/1396 به صورت روزانه از سایت databank. mefaجمع آوری گشته, پس از آماده سازی داده ها, دو مدل ترکیبی ARMA-ARCH و DWT-GARCH سری داده ها برازش شده است. نتایج نشان داد که مدل ترکیبی DWT-GARCH نسبت به مدل ترکیبی ARMA-ARCH برای پیش بینی از عملکرد و دقت بهتری برخوردار است. مدل DWT-GARCH با غلبه بر نقص مدل های خانواده GARCH که نمی-توانند ویژگی های جزیی یک فرآیند را در نظرگیرد و مدل کنند؛ و حفظ مزایای استفاده از مدل های خانوادهGARCH در تشریح نوسانات, می تواند نتایج پیش بینی را به طور قابل توجهی بهبود ببخشد, و تا حد زیادی واریانس شرطی را کاهش دهد.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.
  • استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    اسدی نیا، پرستو، عبدالهی کیوانی، سیدمحمد، حیدرزاده هنزائی، علیرضا، و موسوی روح بخش، سیدشایان. (1398). پیش بینی نوسانات بازده با استفاده از مدل ترکیبی تبدیلات موجک گسسته و گارچ. بورس اوراق بهادار، 12(47 )، 110-127. SID. https://sid.ir/paper/387575/fa

    Vancouver: کپی

    اسدی نیا پرستو، عبدالهی کیوانی سیدمحمد، حیدرزاده هنزائی علیرضا، موسوی روح بخش سیدشایان. پیش بینی نوسانات بازده با استفاده از مدل ترکیبی تبدیلات موجک گسسته و گارچ. بورس اوراق بهادار[Internet]. 1398؛12(47 ):110-127. Available from: https://sid.ir/paper/387575/fa

    IEEE: کپی

    پرستو اسدی نیا، سیدمحمد عبدالهی کیوانی، علیرضا حیدرزاده هنزائی، و سیدشایان موسوی روح بخش، “پیش بینی نوسانات بازده با استفاده از مدل ترکیبی تبدیلات موجک گسسته و گارچ،” بورس اوراق بهادار، vol. 12، no. 47 ، pp. 110–127، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/387575/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button