مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

731
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

724
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آزمون فشار به عنوان ابزار کلیدی مدیریت ریسک دارایی های مالی با تاکید بر نظریه ارزش فرین و توابع کاپیولا

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 86

چکیده

آزمون فشار فن شبیه سازی برای ارزیابی واکنش های سبد به موقعیت های بحرانی گوناگون است. در این مقاله, با مرور روش های مختلف آزمون های فشار, اثرات سناریوهای مختلف فشار روی سبد سهامی متشکل از سه شاخص قیمت شیمیایی, دارویی و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شده است. همچنین دنباله های فرین همه عوامل ریسک در سبد با استفاده از نظریه ارزش فرین شناسایی شده است و ساختارهای وابستگی پویا و غیرخطی بین آنها با استفاده از توابع کاپیولا الگوسازی شده است. در این پژوهش سه آزمون فشار شامل سناریوهای فشار تاریخی, هیبریدی و فرضی برای شبیه سازی روند شکل گیری مشترک عوامل ریسک در طی زمان به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد سناریوهای هیبریدی و فرضی نسبت به آزمون فشار کاملا تاریخی ترجیح دارد؛ زیرا سناریو های منعطف تری از تکرار صرف رخدادهای گذشته ایجاد می کند. به سناریوهای فرضی بیش از سناریوهای دیگر توجه شده است؛ زیرا امکان ایجاد موقعیت های فشار را با نگاه رو به آینده برای مدیر ریسک فراهم می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    سارنج، علیرضا، و نوراحمد، مرضیه. (1397). آزمون فشار به عنوان ابزار کلیدی مدیریت ریسک دارایی های مالی با تاکید بر نظریه ارزش فرین و توابع کاپیولا. مدیریت دارایی و تامین مالی، 6(3 (پیاپی 22) )، 67-86. SID. https://sid.ir/paper/245697/fa

    Vancouver: کپی

    سارنج علیرضا، نوراحمد مرضیه. آزمون فشار به عنوان ابزار کلیدی مدیریت ریسک دارایی های مالی با تاکید بر نظریه ارزش فرین و توابع کاپیولا. مدیریت دارایی و تامین مالی[Internet]. 1397؛6(3 (پیاپی 22) ):67-86. Available from: https://sid.ir/paper/245697/fa

    IEEE: کپی

    علیرضا سارنج، و مرضیه نوراحمد، “آزمون فشار به عنوان ابزار کلیدی مدیریت ریسک دارایی های مالی با تاکید بر نظریه ارزش فرین و توابع کاپیولا،” مدیریت دارایی و تامین مالی، vol. 6، no. 3 (پیاپی 22) ، pp. 67–86، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/245697/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا