مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

443
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

489
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از روش های پارامتریک

صفحات

 صفحه شروع 185 | صفحه پایان 210

چکیده

 یکی از مهمترین موضوعات بازارهای مالی در دهه های اخیر پیش بینی بوده است. مهمترین هدف این تحقیق, پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران است. در این تحقیق اقدام به برآورد و پیش بینی چهار دسته مدل های گارچ متقارن (GARCH) گارچ نمایی, FIGARCHو گارچ چند رژیمه با سه نوع توزیع نرمال, توزیع T و توزیع GED پرداخته شده است. بر اساس خطای مدل در پیش بینی نوسانات کاراترین مدل جهت پیش بینی نوسانات در بازار آتی طلا مدل مارکوف سوییچینگ گارچ (MS-E-GARCH) گزارش گردید. نتایج برآورد مدل مارکوف سوییچینگ گارچ (MS-E-GARCH), نشان می دهد نوسانات بازار سکه آتی قابلیت پیش بینی را دارد و در نتیجه نوسانات بازار قیمت سکه آتی در هر دو رژیم پرنوسان و کمنوسان از کارایی ضعیف برخوردار نیست و میتوان در این بازار به سودهای سیستماتیک دست یافت. بر اساس نتایج تحقیق دقت مدل (MS-E-GARCH) در حالت توزیع GED نسبت به سایر مدل ها بالاتر است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فدایی نژاد، محمداسماعیل، صالح آبادی، علی، اسدی، غلامحسین، وزیری، محمدنقی، و طاعتی، حسن. (1399). پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از روش های پارامتریک. دانش سرمایه گذاری، 9(34 )، 185-210. SID. https://sid.ir/paper/389389/fa

    Vancouver: کپی

    فدایی نژاد محمداسماعیل، صالح آبادی علی، اسدی غلامحسین، وزیری محمدنقی، طاعتی حسن. پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از روش های پارامتریک. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1399؛9(34 ):185-210. Available from: https://sid.ir/paper/389389/fa

    IEEE: کپی

    محمداسماعیل فدایی نژاد، علی صالح آبادی، غلامحسین اسدی، محمدنقی وزیری، و حسن طاعتی، “پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از روش های پارامتریک،” دانش سرمایه گذاری، vol. 9، no. 34 ، pp. 185–210، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/389389/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button