مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

454
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

571
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد بیزی رابطه میان تلاطم بازدهی و حجم معاملات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 44 | صفحه پایان 66

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل سازی بیزی تلاطم بازدهی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته است. بر این اساس, تلاطم بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و حجم معاملات آن, در بازه زمانی1 اردیبهشت 1394 تا 8 اسفند 1397 با تواترهای روزانه, هفتگی و ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد فرض همبستگی شرطی ثابت مدل CCC میان متغیرها نقض شده و مشاهده می-گردد رابطه موجود از نوع همبستگی شرطی پویا مدل DCC و منفی است که دلالت بر این واقعیت دارد با افزایش بازده, سرمایه گذاران به دلیل خوش بینی تمایلی چندانی به فروش سهام خود ندارند و با عدم فروش آن, موجب کاهش حجم معاملات در بازار می-گردند و برعکس. از سوی دیگر یافته های پژوهش نشان می دهد در نظر گرفتن توزیع tاستیودنت چوله برای پسماندها با دمی پهن تر از توزیع نرمال و اعمال چولگی, از عملکرد بهتری نسبت به سایر توزیع ها برخوردار است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    حاج خان میرزای صراف، ابراهیم، محمدی، تیمور، صالحی راد، محمدرضا، و طالبلو، رضا. (1399). برآورد بیزی رابطه میان تلاطم بازدهی و حجم معاملات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(42 )، 44-66. SID. https://sid.ir/paper/396722/fa

    Vancouver: کپی

    حاج خان میرزای صراف ابراهیم، محمدی تیمور، صالحی راد محمدرضا، طالبلو رضا. برآورد بیزی رابطه میان تلاطم بازدهی و حجم معاملات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(42 ):44-66. Available from: https://sid.ir/paper/396722/fa

    IEEE: کپی

    ابراهیم حاج خان میرزای صراف، تیمور محمدی، محمدرضا صالحی راد، و رضا طالبلو، “برآورد بیزی رابطه میان تلاطم بازدهی و حجم معاملات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 42 ، pp. 44–66، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/396722/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button