مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

769
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

693
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی همبستگی نامتقارن بین بازده سهام، حجم معاملات و تلاطم بازار سهام تهران (رویکرد DCC-GARCH)

صفحات

 صفحه شروع 359 | صفحه پایان 387

چکیده

 در این تحقیق همبستگی نامتقارن و غیرخطی بین متغیرهای بازده بازار و حجم معاملات با رویکرد DCC-GARCH مدل سازی و تأثیر شوک های وارد بر بازار سهام, تعطیلات آخر هفته, و آثار تقویمی بر بازده سهام و حجم معاملات بررسی شده است. نتایج تخمین پارامترهای مدل به روش حداکثر درست نمایی نشان می دهد که بازده روز قبل بازار تأثیر مثبت بر رشد حجم معاملات دارد, ولی تأثیر رشد حجم معاملات دورة قبل بر تغییر بازده بازار منفی است. شوک های وارد بر بازار سهام, تعطیلات آخر هفته, آثار تقویمی, و پخش اخبار بد تلاطم بازده سهام و رشد حجم معاملات را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین, یافته های تحقیق بیانگر آن است که تأثیر شوک های مثبت و منفی و اخبار خوب و بد بر تلاطم نرخ رشد حجم معاملات و تغییرات بازده بازار و همبستگی بین آن ها نامتقارن است و همبستگیِ بین تغییرات بازده بازار و رشد حجم معاملات غیرخطی و تابعی از زمان است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    شهیکی تاش، محمدنبی، و میرباقری جم، محمد. (1394). بررسی همبستگی نامتقارن بین بازده سهام, حجم معاملات و تلاطم بازار سهام تهران (رویکرد DCC-GARCH). تحقیقات اقتصادی، 50(2 )، 359-387. SID. https://sid.ir/paper/11805/fa

    Vancouver: کپی

    شهیکی تاش محمدنبی، میرباقری جم محمد. بررسی همبستگی نامتقارن بین بازده سهام, حجم معاملات و تلاطم بازار سهام تهران (رویکرد DCC-GARCH). تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1394؛50(2 ):359-387. Available from: https://sid.ir/paper/11805/fa

    IEEE: کپی

    محمدنبی شهیکی تاش، و محمد میرباقری جم، “بررسی همبستگی نامتقارن بین بازده سهام, حجم معاملات و تلاطم بازار سهام تهران (رویکرد DCC-GARCH)،” تحقیقات اقتصادی، vol. 50، no. 2 ، pp. 359–387، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11805/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button