مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

584
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

577
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عملکرد فرایندهای تصادفی در مدلسازی رفتار سپرده های قرض الحسنه پس انداز

صفحات

 صفحه شروع 325 | صفحه پایان 295

چکیده

 یکی از اساسی ترین اقدامات در مدیریت ریسک, به دست آوردن اطلاعات درست و دقیق از ویژگی های آماری سری های زمانی می باشد. در این مقاله, به منظور مدل سازی مانده هفتگی سپرده قرض الحسنه پس انداز در طی آذر سال 1390 تا مرداد 1395, از فرآیندهای تصادفی استفاده شده است. بدین منظور مدل های حرکت براونی هندسی, انتشار-پرش, کاکس-اینگرسل-راس, و بازگشت به میانگین به کار می بریم. همچنین برای بهبود عملکرد, نوسانات سری زمانی مورد بررسی را به دو بخش قطعی و تصادفی تجزیه و صرفا بخش تصادفی را مدل سازی می کنیم. بخش قطعی مجموع خط روند و چرخه های دوره ای است. پس از تخمین پارامترها با استفاده از روش تابع حداکثر درست نمایی و آزمون مدل ها بر مبنای معیار MAPE, نتایج حاصل با انتظارات اولیه مطابق و از این قرار است: عملکرد مدل ها با جداسازی بخش قطعی و تصادفی, افزایش چشمگیری دارد. با اینکه همزمان پدیده بازگشت به میانگین و پهن بودن دم سری های زمانی تایید گردید, اما مدل بازگشت به میانگین (کاکس-اینگرسل-راس) در هر دو حالت روند زدایی شده و نشده عملکرد بهتری از مدل دم پهن (انتشار-پرش) دارد. و سرانجام مدل انتشار-پرش و بازگشت به میانگین, بهترین عملکرد را در بین مدل های پیشنهادی دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فلاح پور، سعید، جلوداری ممقانی، محمد، و دهقانی احمدآباد، محمدرضا. (1398). بررسی عملکرد فرایندهای تصادفی در مدلسازی رفتار سپرده های قرض الحسنه پس انداز. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 10(39 )، 325-295. SID. https://sid.ir/paper/406433/fa

    Vancouver: کپی

    فلاح پور سعید، جلوداری ممقانی محمد، دهقانی احمدآباد محمدرضا. بررسی عملکرد فرایندهای تصادفی در مدلسازی رفتار سپرده های قرض الحسنه پس انداز. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1398؛10(39 ):325-295. Available from: https://sid.ir/paper/406433/fa

    IEEE: کپی

    سعید فلاح پور، محمد جلوداری ممقانی، و محمدرضا دهقانی احمدآباد، “بررسی عملکرد فرایندهای تصادفی در مدلسازی رفتار سپرده های قرض الحسنه پس انداز،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 10، no. 39 ، pp. 325–295، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/406433/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button