مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

644
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

199
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازگشت به میانگین غیرخطی در قیمت های سهام

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 158

چکیده

 با استفاده از مدل غیرخطی ارایه شده توسط بالی و همکاران [3] و آزمون ریشه واحد غیرخطی طراحی شده توسط کیتانیوس و همکاران [8], شواهد جدیدی مبنی بر وجود قابلیت پیش بینی سری های زمانی بازده های بازار سهام به دست آمد. با بکارگیری حداقل بازده روزانه, توانایی پیش بینی بازده شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران و نیز ده پرتفوی تشکیل شده بر اساس ارزش بازار بررسی شد. نتایج, با شناسایی ارتباط منفی معنادار میان بازده های شاخص و حداقل بازده روزانه طی 10 تا 16 ماه گذشته, نشان داد که در بورس تهران بازگشت به میانگین غیرخطی وجود دارد. همچنین بررسی بازده پرتفوی های ده گانه و اعمال رگرسیون غیرخطی ادعای برخی محققان مبنی بر افزایش دوره بازگشت به میانگین با افزایش ارزش بازار سهام را تایید کرد. علاوه بر این نتایج به دست آمده از آزمون ریشه واحد غیرخطی درجه سوم روی بازده شاخص و مقایسه آن با مقادیر بحرانی نیز وجود خاصیت بازگشت به میانگین را تایید کرد و نشان داد که نتایج به دست آمده مستقل از روش آزمون است. 

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فدایی نژاد، محمداسماعیل، و پیشداد، سارا. (1388). بازگشت به میانگین غیرخطی در قیمت های سهام. چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت))، 9(33)، 143-158. SID. https://sid.ir/paper/455772/fa

    Vancouver: کپی

    فدایی نژاد محمداسماعیل، پیشداد سارا. بازگشت به میانگین غیرخطی در قیمت های سهام. چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت))[Internet]. 1388؛9(33):143-158. Available from: https://sid.ir/paper/455772/fa

    IEEE: کپی

    محمداسماعیل فدایی نژاد، و سارا پیشداد، “بازگشت به میانگین غیرخطی در قیمت های سهام،” چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت))، vol. 9، no. 33، pp. 143–158، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/455772/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button