Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,383
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

373
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فرضیه گام تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی بر آزمون نسبت واریانس

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 98

چکیده

فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار سهام سال هاست از سوی پژوهشگران مورد بحث و بررسی قرار گرفته, از روش های مختلفی برای آزمودن آنها استفاده شده است اما توجه کمی به آزمون های نسبت واریانس شده است. بر این اساس, در این مطالعه از آزمون های نسبت واریانس یگانه لو و مکینل (LOMAC), چندگانه چاو و دنینگ (CD), ریچاردسون و اسمیت, بلیر - فرنچ و کانتریراس و بوت استرپ کیم بهره گرفته می شود. گفتنی است, در این پژوهش از چهار شاخص قیمتی تپیکس (TEPIX), صنعت, مالی, قیمت و بازده نقدی (TEDPIX) در فاصله ابتدای 1386 تا انتهای 1389 به صورت روزانه استفاده می شود. نتایج حاکی از رد گام تصادفی و در نتیجه عدم کارایی بازار بودند. بخشی از نتایج این مطالعه همچنین حاکی از رفتار بازگشت به میانگین در شاخص قیمت و بازده نقدی بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فتاحی، شهرام، احمدی، آرش، و ترکمان احمدی، معصومه. (1391). بررسی فرضیه گام تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی بر آزمون نسبت واریانس. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 19(69)، 79-98. SID. https://sid.ir/paper/482590/fa

    Vancouver: کپی

    فتاحی شهرام، احمدی آرش، ترکمان احمدی معصومه. بررسی فرضیه گام تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی بر آزمون نسبت واریانس. بررسیهای حسابداری و حسابرسی[Internet]. 1391؛19(69):79-98. Available from: https://sid.ir/paper/482590/fa

    IEEE: کپی

    شهرام فتاحی، آرش احمدی، و معصومه ترکمان احمدی، “بررسی فرضیه گام تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی بر آزمون نسبت واریانس،” بررسیهای حسابداری و حسابرسی، vol. 19، no. 69، pp. 79–98، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/482590/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا