مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,884
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

637
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام، ارز و طلا

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 31

چکیده

 بازارهای مختلف کالایی و انواع دارایی های مالی در شرایط اقتصادی دچار نوسان می شوند. در بسیاری از اوقات, نوسان از بازاری به بازار دیگر منتقل یا به اصطلاح سرریز می شود. هدف اصلی این پژوهش, مطالعه اثر متقابل نوسان بین بازارهای سهام, طلا و ارز در ایران است. مدل سازی انتقال هم زمان نوسانات بین بازارهای یاد شده با استفاده از مدل خودرگسیون برداری ساختاری و روش تخمین حداکثر درست نمایی صورت گرفته است. توابع واکنش آنی با زمان بندی اثرتکانه ها نشان دادند اثر شوک متغیرها بر یکدیگر پس از شش ماه حذف می شود. پس از اطمینان از عدم ناهمسانی واریانس در سری های پسماند با آزمون آرچ انگل, نتایج برازش مدل با گارچ شرطی برای پسماندهای مدل خودرگرسیون برداری ساختاری نشان داد, پسماند متغیرها به صورت معناداری به شوک های یک دوره قبل وابسته هستند. در مدل SVAR, همبستگی بین دلار و سکه طلا در طول زمان تقریبا برابر یک است و همبستگی بین شاخص و دلار و همچنین شاخص و سکه طلا تقریبا با هم برابر است. به منظور بررسی میزان تاثیر اخبار و شوک های هر یک از سه متغیر بر همدیگر, با استفاده از روش تجزیه واریانس با رویکرد ساختاری, اثر سرریز نوسان بین سه متغیر مدل بررسی شد. سهم عمده مقدار واریانس خطای پیش بینی یا اثر شوک ها در شاخص کل در بلندمدت, ناشی از نوسانات خود شاخص کل است و دلار و سکه به ترتیب بیشترین سهم در نوسانات دلار را دارند. در نهایت, بیشترین اثر نوسان سکه طلا با استفاده از دلار توضیح داده شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    تهرانی، رضا، و سیدخسروشاهی، سیدعلی. (1396). انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام, ارز و طلا. چشم انداز مدیریت مالی، 7(2 (18))، 9-31. SID. https://sid.ir/paper/501765/fa

    Vancouver: کپی

    تهرانی رضا، سیدخسروشاهی سیدعلی. انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام, ارز و طلا. چشم انداز مدیریت مالی[Internet]. 1396؛7(2 (18)):9-31. Available from: https://sid.ir/paper/501765/fa

    IEEE: کپی

    رضا تهرانی، و سیدعلی سیدخسروشاهی، “انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام, ارز و طلا،” چشم انداز مدیریت مالی، vol. 7، no. 2 (18)، pp. 9–31، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/501765/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button